鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金           (LOF)    基金处分东谈主：鹏华基金处分有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复   基金处分东谈主的董事会、董事保证本答复所载贵府不存在瑕玷记录、误导性论述或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律牵累。本中期答复照旧三分之二以 上独处董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 答复中的财务目的、净值进展、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在瑕玷记录、误导性论述或者紧要遗漏。   基金处分东谈主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则处分和垄断基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资有谋划前应仔细阅读本 基金的招募评释书过火更新。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                      鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                     第 3页 共 60页                                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                   第 4页 共 60页                                              鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                              §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华空天军工指数(LOF) 场内简称       空天军工 LOF 基金主代码      160643 基金运作相貌     上市契约型通达式（LOF） 基金合同顺利日    2017 年 6 月 13 日 基金处分东谈主      鹏华基金处分有限公司 基金托管东谈主      中国工商银行股份有限公司 答复期末基金份    2,789,202,580.73 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2017 年 6 月 20 日 下属分级基金的基                 鹏华空天军工指数(LOF)A                 鹏华空天军工指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                       空天军工 LOF                          - 内简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，力图将日                     均追踪偏离度箝制在 0.35％以内，年追踪误差箝制在 4％以内。 投资策略                本基金经受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                     准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变                     化进行相应休养。                     当预期成份股发生休养或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                     或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                     响时，或因某些非常情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                     灵验复制和追踪标的指数时，基金处分东谈主不错对投资组合处分进行                     恰当变通和休养，悉力镌汰追踪误差。                     本基金力图将日均追踪偏离度箝制在 0.35％以内，年追踪误差箝制                     在 4％以内。如因指数编制王法休养或其他身分导致追踪偏离度和                     追踪误差跨越上述范围，基金处分东谈主应采取合理法子幸免追踪偏离                     度、追踪误差进一步扩大。                     （1）股票投资组合的构建                     本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其缓缓                                 第 5页 共 60页                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 买入，在悉力追踪误差最小化的前提下，本基金可采取恰当方法， 以镌汰买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他阛阓身分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将休养 或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据阛阓情况，联接研 究分析，对基金财产进行恰当休养，以期在章程的风险承受适度之 内，尽量削弱追踪误差。 （2）股票投资组合的休养 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过火权重的变 动而进行相应休养，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时休养，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关系和追踪误差最小化。基金处分 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 经受合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重捏有成份股，基金将会经受合理方法寻求替代。 根据标的指数的休养王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行休养。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新休养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应休养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行休养，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法法则程，成份股在标的指数中的权重因其它非常原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合处分进行恰当变通和休养， 悉力镌汰追踪误差。 （3）存托凭据投资策略 本基金将根据本基金的投资办法和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的真切研究判断，进行存托凭据的投资。 本基金债券投资组合将经受从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分 析、资金面动向分析等判断将来利率变化，并利用债券订价技艺， 进行个券采取。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生 居品。 本基金投资股指期货将根据风险处分的原则，以套期保值为目的， 主要采取流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位休养的交易成本，达到相识投资组结伴产净值的目的。 基金处分东谈主将建立股指期货交易有谋划部门或小组，授权特定的处分 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资有谋划经过和风险箝制等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并联接权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水      第 6页 共 60页                                              鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                平，追求相识确当期收益。                本基金将详尽垄断策略资产配置和战术资产配置进行资产支捏证券                的投资组合处分，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积                极休养投资策略，严格苦守法律法例和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金资产流动性的基础上取得相识收益。                本基金可在详尽琢磨预期收益、风险、流动性等身分基础上，参与                融资业务。                为更好地终端投资办法，在加强风险防卫并苦守审慎计划原则的前                提下，本基金可根据投资处分的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动本性况等身分的基础上，合理详情出借证券的范围、                期限和比例。 功绩相比基准         中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）                ×5％ 风险收益特征         本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益水平高于夹杂型                基金、债券型基金及货币阛阓基金。本基金为指数型基金，具有与                标的指数同样的风险收益特征。 注：无。        名目               基金处分东谈主                             基金托管东谈主 称呼             鹏华基金处分有限公司                       中国工商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              郭明 信息泄漏         磋商电话   0755-81395402                    (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               custody@icbc.com.cn 客户管事电话         4006788999                       95588 传真             0755-82021126                    (010)66105798 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回复门内大街 55                圳海外商会中心第 43 楼                    号 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回复门内大街 55                圳海外商会中心第 43 楼                    号 邮政编码           518048                           100140 法定代表东谈主          张纳沙                              廖林 本基金采纳的信息泄漏报纸称呼                 《证券时报》 登载基金中期答复正文的处分东谈主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期答复备置地点         名目                     称呼                         办公地址                             第 7页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                   中国证券登记结算有限牵累公 注册登记机构                                     北京市西城区太平桥大街 17 号                   司               §3 主要财务目的和基金净值进展                                                    金额单元：东谈主民币元 据和目的          鹏华空天军工指数(LOF)A              鹏华空天军工指数(LOF)C 本期已终端收益                -28,414,084.18                    -79,482,330.68 本期利润                    64,639,330.32                    188,129,988.01 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                          答复期末(2025 年 6 月 30 日) 据和目的 期末可供分拨利                       -128,167,403.32                -504,549,819.98 润 期末可供分拨基                               -0.1976                           -0.2357 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                          答复期末(2025 年 6 月 30 日) 末目的 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已终端收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终端收益加上本期公允价值变动收益 等未终端收益。 (2)   所述基金功绩目的不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，通达式基金的申购赎回 费、基金调理费等），计入用度后实质收益水平要低于所列数字。                         第 8页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 (3)   期末可供分拨利润，经受期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已终端部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指答复期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为通达 日或交易所的交易日。                         鹏华空天军工指数(LOF)A               份额净       份额净值                功绩相比基准                                  功绩相比基        阶段     值增长       增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                                  准收益率③                率①        准差②                   ④       往常一个月    8.83%     1.49%     8.36%        1.50%    0.47%   -0.01%       往常三个月   10.31%     1.96%     10.02%       1.98%    0.29%   -0.02%       往常六个月    9.07%     1.76%     8.96%        1.78%    0.11%   -0.02%       往常一年    23.62%     2.08%     24.19%       2.10%   -0.57%   -0.02%       往常三年    -22.22%    1.72%    -21.41%       1.74%   -0.81%   -0.02%  自基金合同顺利起        于今                         鹏华空天军工指数(LOF)C               份额净       份额净值                功绩相比基准                                  功绩相比基        阶段     值增长       增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                                  准收益率③                率①        准差②                   ④       往常一个月    8.82%     1.49%     8.36%        1.50%    0.46%   -0.01%       往常三个月   10.28%     1.96%     10.02%       1.98%    0.26%   -0.02%       往常六个月    9.01%     1.76%     8.96%        1.78%    0.05%   -0.02%       往常一年    23.49%     2.08%     24.19%       2.10%   -0.70%   -0.02%       往常三年    -22.45%    1.72%    -21.41%       1.74%   -1.04%   -0.02%  自基金合同顺利起               -4.06%     1.96%     -2.68%       1.98%   -1.38%   -0.02%        于今 注：功绩相比基准=中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）×5％。                             第 9页 共 60页                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于   2017 年 06 月 13 日顺利。2、终端建仓期终端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 60页                                               鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                         §4 处分东谈主答复   鹏华基金处分有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 处分及中国证监会许可的其他业务。终端本答复期末，公司鼓舞由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产处分股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册本钱 15,000 万元东谈主民币。终端本答复期末，公 司处分资产总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只世界社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资处分基金，在基金投资、风险箝制等方面累积了丰富教化。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              评释                                业年限             任职日历       离任日历                                         陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年证                                         券从业教化。曾任杭州衡泰软件公司金融                                         工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金处分                                         有限公司，历任监察稽核部金融工程总监                                         助理、量化及衍生品投资部量化研究总监                                         助理，先后从事金融工程、量化研究等工                                         作，现担任指数与量化投资部副总司理、                                         基金司理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月                                         担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2016 年 07 月至 2018 年 04                                         月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金                                         基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 04 月      本基金的   2019-03-                    担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资 陈龙                      -      16 年      基金司理      19                       基金基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05                                         月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资                                         主题指数证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证出动互联网指数分级证券投资基金基金                                         司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任                                         鹏华中证 800 证券保障指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12                                         月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基                                         金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12                                         月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证                                         券投资基金基金司理, 2019 年 03 月于今                                         担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资                             第 11页 共 60页                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                               基金（LOF）基金司理, 2019 年 11 月于今                               担任鹏华中证 500 交易型通达式指数证券                               投资基金基金司理, 2019 年 12 月至 2022                               年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开                               放式指数证券投资基金基金司理, 2020 年                               指数证券投资基金聚积基金基金司理,                               证 800 证 券 保 险 指 数 型 证 券 投 资 基 金                               （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                               年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数                               型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                               年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证                               券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 02                               月于今担任鹏华中证畜牧孳生交易型通达                               式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 08                               月于今担任鹏华中证国防交易型通达式指                               数证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月                               至 2025 年 03 月担任鹏华国证疫苗与生物                               科技交易型通达式指数证券投资基金基金                               司理, 2023 年 07 月于今担任鹏华国证粮                               食产业交易型通达式指数证券投资基金基                               金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证                               食粮产业交易型通达式指数证券投资基金                               发起式聚积基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华中证 A50 交易型通达式指数                               证券投资基金基金司理,陈龙先生具备基                               金从业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后厚爱对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同顺利日。2.    证券从业的含义顺从行业协会对于从业东谈主员履历 处分办法的关系章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产处分谋划投资司理。   答复期内，本基金处分东谈主严格苦守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的磋商章程 以及基金合同的约定，本着淳厚守信、勤勉尽责的原则处分和运作基金资产，在严格箝制风险的 基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履。                     第 12页 共 60页                                     鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复   答复期内，本基金处分东谈主严格执行公谈交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各要领得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间互相利益运送的情况。   答复期内，本基金未发生犯警违章且对基金财产酿成损失的荒谬交易步履。本答复期内未发 生基金处分东谈主处分的统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证空天一体军工指数。中证空天一体军工指数从沪深阛阓中录取 主营业务与空天一体策略高度关系的上市公司或关系细分界限的龙头上市公司证券算作指数样本， 包括但不限于翱游器、能源及箝制系统、预警系统、刀兵装备系统、C4ISR 系统、军工数字化、 军用航空航天材料以过火他与空天一体策略关系的技艺，以反馈沪深阛阓空天一体策略关系的上 市公司证券的全体进展。   上半年，空天军工指数飞腾 9.33%，同期上证指数飞腾 2.76%，沪深 300 指数飞腾 0.03%，板 块取得了权臣的逾额收益。岁首以来，对于行业迎来窘境回转，以及“十五五”谋划带来新一轮 景气上行周期等判断，也陆续得到阛阓的考据。5 月印巴打破，使得军贸的第二增长弧线提前进 入投资者的视线，也带动了中国军工资产的价值重估。6 月下旬，“反法西斯到手 80 周年”订正 行动厚爱官宣，推动板块走出一轮可不雅的行情。   计算下半年，国防军工板块依然值得高出怜爱，具体来看：1）“十四五”收官及“十五五” 谋划引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考据本轮景气回转；2）军贸带动军工资产价 值重估，后续有望从主题演绎转向订单运转；3）订正行动相对明确的时期节点，有望凝华资金的 共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金经受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应休养。当预期成份股发生休养或成份股发生 配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，基金处分东谈主通过对投资组合处分进行恰当变通和休养，悉力镌汰追踪误差。                       第 13页 共 60页                                     鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复   终端本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为 9.07%，同期功绩相比基准增长率为 8.96%； C 类份额净值增长率为 9.01%，同期功绩相比基准增长率为 8.96%。 宇树科技、宇树科技等带动下，走出了一轮春季躁动行情，AI 算力、机器东谈主等标的领涨；4 月初 受好意思国平等关税冲击，大盘出现了系统性的休养，随后维稳资金入场，带动阛阓触底回升，并逐 步规复 4 月初的休养，上证指数在 6 月底创出了年内新高。 宏不雅方面，量、价背离的趋势仍然在延续，上半年 GDP 增速 5.3%，但 CPI、PPI 等数据仍然进展 低迷，使得阛阓参与主体的体感仍然偏弱。在需求端，外需虽磋商税扰动，但仍然进展出了较强 的韧性；而内需主要依托于“以旧换新”政策对社零的支捏，而房地产投资和价钱等仍然延续下 滑的趋势。最终反馈到上市公司层面上，盈利依然偏弱，景气赛谈依然匮乏。 在此布景下，以保障资金为代表的配置资金进一步缩圈至银行，而高净值客户则借谈量化私募参 与小微盘，活跃资金则在一些偏主题标的快速轮动，如 AI 算力、机器东谈主、转换药、国防军工、固 态电板、可控核聚变等。 计算下半年，全体上咱们觉得 A 股照旧延续慢牛的步地，同期牛市的积极身分照旧在缓缓累积。 咱们相对更看好四季度，一方面是宏不雅经济的压力有望在四季度泄漏，从而倒逼增量政策的落地， 其次中好意思的贸易谈判在四季度可能会愈加弘大，从而进一步提振阛阓的风险偏好。 基本面的维度，受制于平等关税的影响，本年企业全体盈利水平照旧一个寻底的过程，乐不雅情形 下，来岁有望迎来企业盈利的拐点。从 1-2 年的视角看，如果不琢磨外部关系的严重恶化，在低 利率的刺激下，咱们可能大致看到一轮由“盈利设备”和“进款搬家”共同运转的牛市行情。 结构方面，1-2 个季度视角，银行等红利资产依然不错算作底仓配置，然则性价比会有所下落， 建议怜爱低位的科技 AI，以及二季度以来休养相对相比充分的机器东谈主板块。国防军工板块上半年 有所进展，然则咱们觉得下半年依然还有进一步进展的契机，具体来看：1）                                  “十四五”收官及“十 五五”谋划引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考据本轮景气回转；2）军贸带动军工 资产价值重估，后续有望从主题演绎转向订单运转；3）订正行动相对明确的时期节点，有望凝华 资金的共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金处分东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关系章程、中国证券投资基金业协会关系领导 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金处分东谈主已制定基金估值                       第 14页 共 60页                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 和份额净值计价的业务处分轨制，明确基金估值的模范和技艺。   本基金处分东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员纯熟种种投资品种的估值原则和具体估值 模范。估值经过中包含风险监测、箝制和答复机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值想象的复核牵累。本基金处分东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控处分部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教化，纯熟关系法律法例，具备投资、研究、风险处分、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才略。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金处分东谈主更正估值技艺，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所经受的关系估值技艺、 假定及输入值的恰当性盘考管帐师事务所的专科主意。   本答复期内，参与估值经过各方之间无紧要利益打破。   本基金处分东谈主已与第三方订价管事机构签署管事条约，由其按约定提供关系参考数据。 末基金份额净值 1.2007 元，不恰当利润分拨条件；鹏华空天军工指数(LOF)C 期末可供分拨利润 为-504,549,819.98 元，期末基金份额净值 0.9594 元，不恰当利润分拨条件。   无。                       §5 托管东谈主答复   本答复期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格苦守《证券投资基金法》过火他 法律法例和基金合同的磋商章程，不存在职何挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履，彻底遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本答复期内，本基金的处分东谈主——鹏华基金处分有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值想象、基金份额申购赎回价钱想象、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现挫伤基金份额捏有 东谈主利益的步履。                         第 15页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复    本托管东谈主照章对鹏华基金处分有限公司编制和泄漏的本基金 2025 年中期答复中财务目的、净 值进展、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和完满。               §6 半年度财务管帐答复（未经审计） 管帐主体：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 答复截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       295,435,181.56          201,025,771.54 结算备付金                                      2,851,548.47        13,150,579.48 存出保证金                                       366,430.06            447,526.40 交易性金融资产                 6.4.7.2      2,682,765,827.90       2,680,967,226.09 其中：股票投资                              2,682,765,827.90       2,680,967,226.09     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支捏证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支捏证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权用具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                   41,191,778.54           3,457,101.74 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                   17,879,157.47          14,143,743.86 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                       -                      - 资产统统                                 3,040,489,924.00       2,913,191,949.11                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债：                              第 16页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 短期借债                                                      -                    - 交易性金融欠债                                                   -                    - 衍生金融欠债                    6.4.7.3                         -                    - 卖出回购金融资产款                                                 -                    - 应付计帐款                                                     -                    - 应付赎回款                                    204,644,374.77            70,918,449.64 应付处分东谈主酬劳                                      2,354,607.68           2,462,737.69 应付托管费                                          353,191.17             369,410.65 应付销售管事费                                        175,200.58             181,010.05 应付投资照看人费                                                   -                    - 应交税费                                                      -                    - 应付利润                                                      -                    - 递延所得税欠债                                                   -                    - 其他欠债                      6.4.7.9              373,869.97             642,009.92 欠债算计                                     207,901,244.17            74,573,617.95 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       2,789,202,580.73        3,054,058,135.71 其他详尽收益                   6.4.7.11                         -                    - 未分拨利润                    6.4.7.12          43,386,099.10         -215,439,804.55 净资产算计                                   2,832,588,679.83        2,838,618,331.16 欠债和净资产统统                                3,040,489,924.00        2,913,191,949.11 注： 答复截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 2,789,202,580.73 份，其中鹏华空天军工 指数(LOF)A 基金份额总额为 648,769,188.87 份，基金份额净值 1.2007 元；鹏华空天军工指数 (LOF)C 基金份额总额为 2,140,433,391.86 份，基金份额净值 0.9594 元。 管帐主体：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                          本期                    上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                268,919,473.92            -345,866,013.76 其中：进款利息收入           6.4.7.13                 325,395.92               329,049.00      债券利息收入                                           -                        -    资产支捏证券利                                                       -                        - 息收入    买入返售金融资                                                       -                        - 产收入      其他利息收入                                           -             1,595,886.89                                第 17页 共 60页                                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14           -109,420,392.87       -321,797,495.20      基金投资收益                                            -                   -      债券投资收益         6.4.7.15                           -                   -    资产支捏证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                           -                   -      衍生用具收益         6.4.7.18                           -                   -      股利收益           6.4.7.19            15,816,897.76          17,369,967.50    以摊余成本计量 的金融资产圮绝阐发产                                             -                   - 生的收益      其他投资收益                                            -                   - （损失以“-”号填列）                                                        -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                               16,150,155.59          15,904,068.42 其中：暂估处分东谈主酬劳                                             -                   - 其中：卖出回购金融资                                                        -                   - 产开销 三、利润总额（蚀本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                -                   - 四、净利润（净蚀本以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                        -                   - 后净额 六、详尽收益总额                                252,769,318.33       -361,770,082.18 管帐主体：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                 第 18页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                             本期      名目                       2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净      3,054,058,135.                    -215,439,804.5   2,838,618,331.1 资产                       71                                 5                 6 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      3,054,058,135.                    -215,439,804.5   2,838,618,331.1 资产                       71                                 5                 6 三、本期增减变 -264,855,554.9 动额（减少以“-”                                  -   258,825,903.65     -6,029,651.33 号填列）                 8 （一）、详尽收益                           -                -   252,769,318.33    252,769,318.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -264,855,554.9 净资产变动数                                     -     6,056,585.32   -258,798,969.66 （净资产减少以                   8 “-”号填列） 其中：1.基金申     3,779,887,050.                    -431,420,266.2   3,348,466,783.8 购款                       06                                 5                 1                                            -   437,476,851.57 回款                      .04                                                  47 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      2,789,202,580.                                     2,832,588,679.8                                            -    43,386,099.10 资产                       73                                                   3                                        上年度可比期间      名目                                第 19页 共 60页                                               鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                实收基金           其他详尽收益         未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净      3,340,815,055.                 -248,554,180.2   3,092,260,875.7 资产                       92                              1                 1 加：管帐政策变                           -             -                -                 - 更      前期差错更                           -             -                -                 - 正      其他                   -             -                -                 - 二、本期期初净      3,340,815,055.                 -248,554,180.2   3,092,260,875.7 资产                       92                              1                 1 三、本期增减变 -349,380,365.0                      -280,544,774.0 动额（减少以“-”                               -                    -629,925,139.11 号填列）                 2                                   9 （一）、详尽收益                                    -361,770,082.1                           -             -                    -361,770,082.18 总额                                                       8 （二）、本期基金 份额交易产生的      -349,380,365.0 净资产变动数                                  -    81,225,308.09   -268,155,056.93 （净资产减少以                   2 “-”号填列） 其中：1.基金申     2,378,851,928.                 -518,550,293.1   1,860,301,635.0 购款                       24                              7                 7                                         -   599,775,601.26 回款                      .26                                               00 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -             -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -             -                -                 - 益 四、本期期末净      2,991,434,690.                 -529,098,954.3   2,462,335,736.6 资产                       90                              0                 0 报表附注为财务报表的构成部分。 本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：                               第 20页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复         邓召明                   聂连杰                   郝文高      基金处分东谈主负责东谈主              垄断管帐职责负责东谈主             管帐机构负责东谈主      鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督处分委 员会    (以下简称“中国证监会”)对于准予鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)注册的 批复》（证监许可      [2016]   2708 号文）批准，由鹏华基金处分有限公司依照《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》过火配套王法和《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》发 售，基金合同于 2017 年 6 月 13 日顺利。本基金为契约型通达式，存续期限不定，初度成就召募 界限为 272,258,071.89 份基金份额。本基金的基金处分东谈主为鹏华基金处分有限公司，基金托管东谈主 为中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）。本基金于 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 6 月 5 日召募。召募期间净认购资金东谈主民币 272,134,864.34 元，认购资金在召募期间产生的利息东谈主 民币 123,207.55 元，召募的灵验认购份额及利息结转的基金份额算计 272,258,071.89 份。上述 召募资金已由普华永谈中天管帐师事务所(非常等闲合伙)考据，并出具了普华永谈中天验字（2017） 第 576 号验资答复。      本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及关系 章程(以下合称“企业管帐准则”)、《资产处分居品关系管帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务领导》、《鹏华 中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的磋商章程及允许的基金行业实务操作编制。      本财务报表以捏续计划为基础编制。      本基金 2025 年上半年财务报表恰当企业管帐准则的要求，信得过、完满地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的计划后果和净资产变动情况等磋商信息。      本答复期所经受的管帐政策、管帐揣度与最近一期年度答复相一致。                             第 21页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于通达式证券投资基金磋商税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利区分化个东谈主所得税政策磋商问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利区分化个东谈主所得税政策磋商问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业磋商政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行走动等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产设备   评释注解扶助管事等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策磋商问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税磋商问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》过火他关系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品处分东谈主为升值税征税东谈主。资管居品 处分东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅陋计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品处分东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金处分东谈主垄断基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以 及金融同行走动利息收入亦免征升值税。资管居品处分东谈主运营资管居品提供的贷款管事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品处分东谈主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错采取按确乎质买入价想象销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱算作买入价想象销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个                             第 22页 共 60页                                                      鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限跨越 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程想标志税，捏股时期自解禁日起想象；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市保重建设税、评释注解费附加和地点评释注解附加等税费按确乎质交纳升值税额的适用 比例想象交纳。                                                                        单元：东谈主民币元                                                          本期末                名目 活期进款                                                                   295,435,181.56 就是：本金                                                                  295,417,193.43       加：应计利息                                                                17,988.13       减：坏账准备                                                                        - 依期进款                                                                                - 就是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                      -       进款期限 1-3 个月                                                                   -       进款期限 3 个月以上                                                                   - 其他进款                                                                                - 就是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        -                算计                                                      295,435,181.56                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期末         名目                              2025 年 6 月 30 日                          成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                  2,583,432,171.27            -   2,682,765,827.90    99,333,656.63                                   第 23页 共 60页                                                 鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 贵金属投资-金交                      -            -                  -               - 所黄金合约       交易所市                    -            -                  -               -       场 债券    银行间市                    -            -                  -               -       场       算计                      -            -                  -               - 资产支捏证券                        -            -                  -               - 基金                            -            -                  -               - 其他                            -            -                  -               -       算计       2,583,432,171.27            -   2,682,765,827.90   99,333,656.63 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                              第 24页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                           本期末         名目 应付券商交易单元保证金                                                          - 应付赎回费                                                        30,080.01 应付证券出借爽约金                                                            - 应付交易用度                                                      259,487.40 其中：交易所阛阓                                                    259,487.40    银行间阛阓                                                             - 应付利息                                                                 - 预提用度                                                         84,302.56         算计                                                  373,869.97                                                     金额单元：东谈主民币元                      鹏华空天军工指数(LOF)A                                        本期        名目                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       682,177,260.33              682,177,260.33 本期申购                       174,029,619.42              174,029,619.42 本期赎回（以“-”号填列）             -207,437,690.88              -207,437,690.88 基金拆分/份额折算前                              -                            - 基金拆分/份额折算休养                             -                            - 本期申购                                    -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                            -                        第 25页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 本期末                             648,769,188.87               648,769,188.87                        鹏华空天军工指数(LOF)C                                             本期        名目                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          2,371,880,875.38              2,371,880,875.38 本期申购                          3,605,857,430.64              3,605,857,430.64 本期赎回（以“-”号填列）                -3,837,304,914.16             -3,837,304,914.16 基金拆分/份额折算前                                    -                            - 基金拆分/份额折算休养                                   -                            - 本期申购                                          -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                            - 本期末                           2,140,433,391.86              2,140,433,391.86 注：申购含红利再投、调理入份额；赎回含调理出份额。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                        鹏华空天军工指数(LOF)A       名目          已终端部分                未终端部分                未分拨利润算计 上年度末              -105,387,203.27         174,241,280.52        68,854,077.25 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期差错更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初              -105,387,203.27         174,241,280.52        68,854,077.25 本期利润               -28,414,084.18         93,053,414.50         64,639,330.32 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -30,802,122.86         47,879,942.21         17,077,819.35    基金赎回款           36,436,006.99          -56,793,269.79      -20,357,262.80 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -128,167,403.32         258,381,367.44      130,213,964.12                        鹏华空天军工指数(LOF)C       名目          已终端部分                未终端部分                未分拨利润算计 上年度末              -476,448,554.77         192,154,672.97     -284,293,881.80 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期差错更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初              -476,448,554.77         192,154,672.97     -284,293,881.80 本期利润               -79,482,330.68         267,612,318.69      188,129,988.01 本期基金份额交易产          51,381,065.47          -42,045,036.70        9,336,028.77                             第 26页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 生的变动数 其中：基金申购款          -792,369,680.83         343,871,595.23    -448,498,085.60      基金赎回款         843,750,746.30      -385,916,631.93       457,834,114.37 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末               -504,549,819.98         417,721,954.96     -86,827,865.02                                                             单元：东谈主民币元                                               本期         名目 活期进款利息收入                                                          287,531.49 依期进款利息收入                                                                   - 其他进款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                          29,472.51 其他                                                                  8,391.92 算计                                                                325,395.92 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                             单元：东谈主民币元                                                 本期           名目 股票投资收益——买卖股票差价收入                                            -109,420,392.87 股票投资收益——赎回差价收入                                                             - 股票投资收益——申购差价收入                                                             - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                           - 算计                                                          -109,420,392.87                                                             单元：东谈主民币元                                                    本期           名目 卖出股票成交总额                                                   1,232,865,117.20 减：卖出股票成本总额                                                 1,341,115,739.25 减：交易用度                                                         1,169,770.82 买卖股票差价收入                                                    -109,420,392.87 注：无。                             第 27页 共 60页                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期         名目 股票投资产生的股利收益                                                 15,816,897.76 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                             -         算计                                                  15,816,897.76                                                        单元：东谈主民币元                                             本期             名目称呼        股票投资                                             360,665,733.19        债券投资                                                             -        资产支捏证券投资                                                         -        基金投资                                                             -        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              算计                                         360,665,733.19                                                        单元：东谈主民币元                                                  本期                   名目 基金赎回费收入                                                      1,524,653.41 基金调理费收入                                                          7,186.51                   算计                                         1,531,839.92 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                                 本期                    名目                         第 29页 共 60页                                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 审计用度                                                               24,795.19 信息泄漏费                                                              59,507.37 证券出借爽约金                                                                    - 银行汇划用度                                                                615.87 指数使用费                                                             113,575.11             算计                                                    198,493.54   无。   无。   无。   本答复期存在箝制关系或其他紧要历害关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金处分 有限公司(“鹏华 基金公              基金处分东谈主、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商                基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金处分东谈主的鼓舞、基金代销机构 注：下述关联交易均在遍及业务范围内按一般买卖条件签订。                                                              金额单元：东谈主民币元                           本期                                                       上年度可比期间                          月 30 日   关联方称呼                                 占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额          成交总额的         成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                 比例（%） 国信证券           312,708,478.54       14.13   421,491,711.54             29.57                                 第 30页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。 注：无。 注：无。                                                               金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额            总额的比例（%） 国信证券               58,131.68          14.13       35,906.43           13.84                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额            总额的比例（%） 国信证券              388,318.44          30.26      298,591.89           39.02 注：1.上述佣金按条约约定的佣金率想象，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由条约签订方参考阛阓价钱详情。佣金条约的管事范围恰当《公开召募证券投资基金证券交易费 用处分章程》关系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究管事、流动性管事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跨越阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究管事以外的其他用度。                                                                 单元：东谈主民币元                                      本期                     上年度可比期间          名目                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的处分费                         13,043,770.89             12,699,527.24 其中：应支付销售机构的客户保重 费 应支付基金处分东谈主的净处分费                           7,819,981.42              7,551,785.36                                第 31页 共 60页                                               鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：1、支付基金处分东谈主鹏华基金公司的处分东谈主酬劳年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户保重费，用以向基金销售机构支付客户管事及销售行动中产生的关系费 用，客户保重费从基金处分费中列支。                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比期间          名目           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        1,956,565.56             1,904,929.05 注：支付基金托管东谈主中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。                                                               单元：东谈主民币元                                              本期 取得销售管事费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售管事费 方称呼                    鹏华空天军工指数            鹏华空天军工指数                                                                   算计                      (LOF)A                 (LOF)C 国信证券                              -                  276.42            276.42 鹏华基金公司                            -             27,784.81           27,784.81 中国工商银行                            -              4,341.14            4,341.14 算计                                -             32,402.37           32,402.37                                         上年度可比期间 取得销售管事费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售管事费        方称呼                    鹏华空天军工指数            鹏华空天军工指数                                                                   算计                       (LOF)A             (LOF)C 国信证券                              -                  238.01            238.01 鹏华基金公司                            -              5,983.36            5,983.36 中国工商银行                            -              1,111.59            1,111.59 算计                                -              7,332.96            7,332.96 注：鹏华空天军工指数(LOF)A 基金份额不支付销售管事费;支付基金销售机构的鹏华空天军工指 数(LOF)C 基金份额的销售管事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售管事费=前一日分                          第 32页 共 60页                                                     鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                    单元：东谈主民币元                                       本期     关联方                             加权平均                     期末证券出        期末应收           交易金额         费率区间（%）                   利息收入      称呼                             费率（%）                    借业务余额        利息余额 -                  -    -                   -            -           -            -                                  上年度可比期间     关联方                             加权平均          利息         期末证券出        期末应收           交易金额         费率区间（%）      称呼                             费率（%）         收入         借业务余额        利息余额 国信证券                   2.00~3.10         2.56    12,226.62   22,625.00         7.70                  .00 注：无。 注：本基金本答复期末及上年度末除基金处分东谈主以外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。                                                                    单元：东谈主民币元                             本期                                                          上年度可比期间     关联方称呼                                           2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额             当期利息收入           期末余额            当期利息收入 中国工商银行         295,435,181.56       287,531.49    134,262,987.62         265,789.51                                                                金额单元：东谈主民币元                                       本期                                    第 33页 共 60页                                                          鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                                                 基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码              证券称呼           刊行相貌        数目（单元：                                                                               总金额                                                                股/张 ） -                    -               -        -                         -              -                                      上年度可比期间                                                                 基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码              证券称呼           刊行相貌        数目（单元：                                                                               总金额                                                                股/张 ） 国信证券               603325          博隆技艺       网下申购                    660     47,823.60 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。      无。 注：无。                                                                       金额单元：东谈主民币元           证                                         数目               得胜              流畅            期末     证券    券          受限              认购             （单      期末        期末估值               认购              受限            估值                                    备注     代码    名          期               价钱             位：     成本总额        总额                日              类型            单价           称                                         股）           信           凯           科           技           富           岭           股           份           新           亚           电           缆           信           通        1 个月           电        内（含）           子           信   2025            新股           通   年6月             流畅                                      第 34页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复          电   24 日         受限          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优   2025         新股          优   年5月          流畅                                第 35页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复          绿   28 日          受限          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯   2025          新股          催    9日           受限                                 第 36页 共 60页                                                 鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复          化          江          南          新          材          天   2025         新股          为   16 日         受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股          海          博          念念          创          兴          福          电          子                                                                             念念看科          念念          看          科          技                                第 37页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                                                               每 10                                                                              股送 3                                                                                 股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，采取网上或者网下一种相貌进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或算作策略投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约依期限内不行解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不行解放转让。 刊行终端之日起约定限售期内不得转让。 注：无。     无。     无。 注：无。                                第 38页 共 60页                                      鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复   本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括标的指数成份股 过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票、存托凭据）、债券、 货币阛阓用具、股指期货、权证、资产支捏证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它 金融用具（但须恰当中国证监会的关系章程）。本基金可依据法律法例的章程，参与融资及转融通 证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行恰当模范 后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常计划行动中濒临的与这些金融用具关系的风险主要包 括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的基金处分东谈主从事风险处分的主要办法是争取将以 优势险箝制在限制的范围之内，力图终端基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关系，并 保捏追踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金处分东谈主接力于于全面里面箝制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 处分组织架构。本基金的基金处分东谈主在董事会下设风险箝制和合规审计委员会，主要负责制定基 金处分东谈主风险箝制策略和箝制政策、互助突发紧要风险等事项；防守长负责对基金处分东谈主各业务 要领正当合规运作进行监督查验，组织、带领基金处分东谈主里面监察稽核职责，并可向董事会和中 国证监会平直答复；在公司里面成就独处的监察稽核部，专职负责对基金处分东谈主各部门、各业务 的风险箝制情况进行督促和查验，并应时提倡整改建议。 本基金的基金处分东谈主对于金融用具的风险处分方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资办法，联接基金资产所垄断金融用具特 征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化答复，详情风险损失的适度和相应置信进程，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有谋划，将风险箝制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金处分东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司过火他具有基金托管履历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，爽约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券                        第 39页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 交割相貌进行限制以箝制相应的信用风险。 本基金的基金处分东谈主建立了信用风险处分经过，通过对投资品种信用等第评估来箝制证券刊行东谈主 的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债磋商的义务时遭遇资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时或于约定通达日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现勤奋或因投资采集而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金处分东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金处分东谈主在 基金合同中想象了多数赎回条件，约定在尽头情况下赎回央求的处理相貌，箝制因通达申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金处分东谈主通过独处的风险处分职能部门设定流动性 比例要求，对流动性目的进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓采集度目的、组合在短时期内变 现才略的详尽目的、组合中变现才略较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产流畅暂时受限制不行解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，                           第 40页 共 60页                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 本基金可通过卖出回购金融资产相貌借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跨越基金捏有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的一谈金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金处分东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作处分办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险处分章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实验）等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行处分，通过独处的风险处分部门对本基金的组合捏仓采集 度目的、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现才略的详尽目的等流动性目的进行 捏续的监测和分析。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流畅暂 时受限制不行解放转让的情况参见附注“期末本基金捏有的流畅受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产相貌借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跨越基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越基金资产净值的 15%。 本基金的基金处分东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐发的净赎回央求不得跨越 7 个职责日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金处分东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情状、偿付才略及杠杆水平等进行必要的遵法拜访与严格的准入处分，以及 对不同的交易敌手实施交易额度处分并进行动态休养等法子严格处分本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金处分东谈主建立了逆回购交易质押品处分轨制：根据 质押品的天赋详情质押率水平；捏续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值 想象足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可禁受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。   阛阓风险是指基金所捏金融用具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓种种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                      第 41页 共 60页                                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复    利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融用具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还濒临每个付息期间终端根据阛阓利率从新订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金捏有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及计划行动的现款流量在很猛进程上独处于阛阓利率变化。本基金的基金处分 东谈主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。                                                                              单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               295,435,181.56           -           -                -     295,435,181.56 结算备付金                2,851,548.47           -           -                -       2,851,548.47 存出保证金                  366,430.06           -           -                -         366,430.06 交易性金融资产                         -           -           -2,682,765,827.90    2,682,765,827.90 应收申购款                           -           -           -    17,879,157.47     17,879,157.47 应收计帐款                           -           -           -    41,191,778.54     41,191,778.54     资产统统           298,653,160.09           -           -2,741,836,763.91    3,040,489,924.00       欠债 应付赎回款                           -           -           -   204,644,374.77     204,644,374.77 应付处分东谈主酬劳                         -           -           -     2,354,607.68       2,354,607.68 应付托管费                           -           -           -       353,191.17         353,191.17 应付销售管事费                         -           -           -       175,200.58         175,200.58 其他欠债                            -           -           -       373,869.97         373,869.97     欠债统统                        -           -           -   207,901,244.17     207,901,244.17  利率明锐度缺口           298,653,160.09           -           -2,533,935,519.74    2,832,588,679.83      上年度末       资产 货币资金               201,025,771.54           -           -                -     201,025,771.54 结算备付金               13,150,579.48           -           -                -     13,150,579.48 存出保证金                  447,526.40           -           -                -         447,526.40 交易性金融资产                         -           -           -2,680,967,226.09    2,680,967,226.09 应收申购款                           -           -           -    14,143,743.86     14,143,743.86 应收计帐款                           -           -           -     3,457,101.74       3,457,101.74     资产统统           214,623,877.42           -           -2,698,568,071.69    2,913,191,949.11       欠债 应付赎回款                           -           -           -    70,918,449.64     70,918,449.64 应付处分东谈主酬劳                         -           -           -     2,462,737.69       2,462,737.69                                      第 42页 共 60页                                            鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 应付托管费                    -       -         -      369,410.65         369,410.65 应付销售管事费                  -       -         -      181,010.05         181,010.05 其他欠债                     -       -         -      642,009.92         642,009.92    欠债统统                  -       -         -   74,573,617.95     74,573,617.95  利率明锐度缺口    214,623,877.42       -         -2,623,994,453.74   2,838,618,331.16 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从新订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和资产支捏证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险开端于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本人计划情况或非常事项 的影响，也可能开端于证券阛阓全体波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上经受彻底复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过火权重的变动而进行相应休养。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应休养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关系和追踪误差最 小化。 本基金通过投资组合的漫步化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为： 投资于股票（含存托凭据）资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股过火 备选成份股（含存托凭据）的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需交纳的交易保证金后，基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 算计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                              第 43页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应休养。 此外，本基金的基金处分东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期垄断多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value        at   Risk）目的等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和箝制。                                                              金额单元：东谈主民币元                          本期末                               上年度末      名目                              占基金资产净值                              占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                               比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－基金投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                 -                  -                 - 资 衍生金融资产                          -                 -                  -                 - －权证投资 其他                       -                 -                  -                 - 算计        2,682,765,827.90             94.71   2,680,967,226.09             94.45 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩相比基准外的其他阛阓变量保捏不变。                                        对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                      影响金额（单元：东谈主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                 动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   相比基准飞腾 5%资           产净值变动           相比基准下落 5%资                                       -133,018,364.40             -133,542,799.39           产净值变动 注：无。                               第 44页 共 60页                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复   无。   公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：交流资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。 第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期末   公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                                            2,682,267,983.56 第二档次                                                  15,385.54 第三档次                                                  482,458.80           算计                                    2,682,765,827.90   本基金以导致各档次之间调理的事项发诞辰为阐发各档次之间调理的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易恢回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值休养中经受的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进程，详情关系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公                     第 45页 共 60页                                          鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合答复                                                      金额单元：东谈主民币元 序号                名目               金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    2,682,765,827.90            88.23       其中：债券                                    -                -           资产支捏证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                      -  B    采矿业                                -                      -  C    制造业                 2,628,578,449.92                  92.80       电力、热力、燃气  D    及水分娩和供应                            -                      -       业  E    建筑业                                -                      -  F    批发和零卖业                             -                      -       交通运载、仓储和  G                                       -                      -       邮政业  H    住宿和餐饮业                             -                      -       信息传输、软件和  I                           53,657,996.86                   1.89       信息技艺管事迹  J    金融业                                -                      -  K    房地产业                               -                      -                         第 46页 共 60页                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复      租出和商务管事  L                                 -                     -      业      科学研究和技艺  M                                 -                     -      管事迹      水利、环境和全球  N                                 -                     -      设施处分业      住户管事、修理和  O                                 -                     -      其他管事迹  P   评释注解                            -                     -  Q   卫生和社会职责                       -                     -      文化、体育和文娱  R                                 -                     -      业  S   详尽                            -                     -           算计        2,682,236,446.78                 94.69 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                      -  B   采矿业                          -                      -  C   制造业                 467,197.14                   0.02      电力、热力、燃气  D      及水分娩和供应业                     -                      -  E   建筑业                          -                      -  F   批发和零卖业                2,244.00                   0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  31,536.78                   0.00  H   住宿和餐饮业                       -                      -      信息传输、软件和  I      信息技艺管事迹                      -                      -  J   金融业                          -                      -  K   房地产业                         -                      -  L   租出和商务管事迹                     -                      -      科学研究和技艺服  M      务业                   28,403.20                   0.00  N   水利、环境和全球      设施处分业                        -                      -  O   住户管事、修理和      其他管事迹                        -                      -  P   评释注解                           -                      -  Q   卫生和社会职责                      -                      -  R   文化、体育和文娱      业                            -                      -  S   详尽                           -                      -            算计            529,381.12                   0.02                   第 47页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：无。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                                      金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                          第 49页 共 60页                                        鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨关系交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)                      第 50页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨关系交易用度。                                                       单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          982,248,607.87 卖出股票收入（成交）总额                                        1,232,865,117.20 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。       本基金投资股指期货将根据风险处分的原则，以套期保值为目的，主要采取流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位休养的交易成本，达到相识投资组结伴产净值的目的。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。                         第 51页 共 60页                                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      答复编制日前一年内受到公开驳斥、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜访的、或在答复编制日前一 年内受到公开驳斥、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                                 单元：东谈主民币元       序号                   称呼                          金额 注：无。 注：无。                                                             金额单元：东谈主民币元                                 流畅受限部分的公          占基金资产净        流畅受限情况说  序号          股票代码      股票称呼                                     允价值           值比例（%）            明                                 第 52页 共 60页                                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复   由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。                             §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                         捏有东谈主结构                                         机构投资者                          个东谈主投资者             捏有东谈主                      户均捏有的基                                                          占总 份额级别         户数                                      占总份                        金份额                                                           份额             （户）                       捏有份额           额比例             捏有份额                                                                                      比例                                                      （%）                                                                                      （%） 鹏华空天 军工指数        67,915      9,552.66     8,829,287.07       1.36      639,939,901.80     98.64 (LOF)A 鹏华空天 军工指数       241,824      8,851.20   119,268,234.55       5.57     2,021,165,157.31    94.43 (LOF)C  算计        309,739      9,005.01   128,097,521.62       4.59     2,661,105,059.11    95.41                              鹏华空天军工指数(LOF)A    序号                捏有东谈主称呼           捏有份额（份）               占上市总份额比例（%）                 上海宁苑资产处分有                 号私募证券投资基金 注：捏有东谈主为场内捏有东谈主。  名目                  份额级别              捏有份额总和（份）                   占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华空天军工指数(LOF)A                        1,095,126.30                       0.1688 理东谈主所        鹏华空天军工指数(LOF)C                           470,831.79                      0.0220                                    第 53页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 有从业 东谈主员捏 有本基 金                     算计                     1,565,958.09             0.0561 注：终端本答复期末，本基金处分东谈主从业东谈主员投资、捏有本基金恰当关系法律法例、中国证监会 章程及关系处分轨制的章程。       名目                  份额级别             捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档处分东谈主员、 鹏华空天军工指数(LOF)A                                                 - 基金投资和研究部门 负责东谈主捏有本通达式  鹏华空天军工指数(LOF)C                                                 - 基金                            算计                                             - 本基金基金司理捏有           鹏华空天军工指数(LOF)A                                     0~10 本通达式基金              鹏华空天军工指数(LOF)C                                        -                            算计                                          0~10 注：1、终端本答复期末，本公司高档处分东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主未捏有本基金份额。 定及关系处分轨制的章程。                          §9 通达式基金份额变动                                                                  单元：份       名目             鹏华空天军工指数(LOF)A                鹏华空天军工指数(LOF)C 基金合同顺利日 （2017 年 6 月 13 日）               272,258,071.89                            - 基金份额总额 本答复期期初基金份 额总额 本答复期基金总申购 份额 减：本答复期基金总 赎回份额 本答复期基金拆分变                                              -                            - 动份额 本答复期期末基金份 额总额                             第 54页 共 60页                                            鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                       §10 紧要事件揭示   本基金本答复期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   基金处分东谈主的紧要东谈主事变动：   无。   基金托管东谈主的特意基金托管部门的紧要东谈主事变动：   无。   本答复期无波及对公司运营处分及基金运作产生紧要影响的，与本基金处分东谈主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。   无。   本答复期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本答复期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关系高档处分东谈主员无受稽察或处罚等情况。                                                         金额单元：东谈主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金          总量的比例                               (%)                         (%) 兴业证券    1                          29.01   119,340.48     29.01   - 吉祥证券    1                          21.00   86,394.12      21.00   -                             第 55页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 国信证券    2                           14.13   58,131.68    14.13   - 招商证券    1                            9.56   39,335.01     9.56   - 中泰证券    1                            9.07   37,300.87     9.07   - 东方钞票          190,036,292. 证券                      57 正当证券    1                            4.89   20,112.89     4.89   - 国泰君安          47,641,784.5 证券                       2 中金钞票    1                            0.86    3,532.58     0.86   - 中金公司    1                            0.75    3,083.44     0.75   - 东吴证券    1                -              -           -        -   - 国联民生 证券 国盛证券    1                -              -           -        -   - 国元证券    1                -              -           -        -   - 海通证券    1                -              -           -        -   - 华西证券    1                -              -           -        -   - 开源证券    1                -              -           -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券    1                -              -           -        -   - 西南证券    1                -              -           -        -   - 注：交易单元采取的尺度和模范：                            （以下简称《章程》），基金处分东谈主制 定了相应的处分轨制范例交易单元采取的尺度和模范。基金处分东谈主负责采取代理本基金证券买卖 的证券公司，采取尺度包括：财务情状邃密，计划步履范例；有完备的合规处分经过和轨制，风 险箝制才略较强；研究、交易等管事才略较强，交易设施大致为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金处分东谈主根据上述尺度评估并详情选用的证券公司；   （2）基金处分东谈主与提供证券交易管事的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金处分东谈主依期对质券公司进行评价，依据评价斥逐采取交易单元。                              第 56页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 费率原则上不得跨越阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金处分公司等关系单元的协同支捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙归拢，将原海通证券的客 户及业务迁徙归拢入国泰海通。截止本答复期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙归拢，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本答复期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东谈主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 兴业证               -        -           -           -          -        -  券 吉祥证               -        -           -           -          -        -  券 国信证               -        -           -           -          -        -  券 招商证               -        -           -           -          -        -  券 中泰证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 正当证               -        -           -           -          -        -  券 国泰君               -        -           -           -          -        - 安证券 中金财               -        -           -           -          -        -  富 中金公               -        -           -           -          -        -  司 东吴证               -        -           -           -          -        -  券 国联民               -        -           -           -          -        - 生证券                            第 57页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复 国盛证             -          -           -         -         -          -  券 国元证             -          -           -         -         -          -  券 海通证             -          -           -         -         -          -  券 华西证             -          -           -         -         -          -  券 开源证             -          -           -         -         -          -  券 申万宏             -          -           -         -         -          - 源证券 世纪证             -          -           -         -         -          -  券 西南证             -          -           -         -         -          -  券 序号              公告事项                   法定泄漏相貌        法定泄漏日历       鹏华基金处分有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金处分       示性公告                       会基金电子泄漏网站       鹏华基金处分有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金处分       示性公告                       会基金电子泄漏网站                                  《证券时报》、基金处分       鹏华中证空天一体军工指数证券投资       基金(LOF)2024 年第 4 季度答复                                  会基金电子泄漏网站       鹏华基金处分有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金处分       示性公告                       会基金电子泄漏网站       对于鹏华基金处分有限公司旗下部分           《证券时报》、基金处分       东谈主承担并纠正基金合同的公告              会基金电子泄漏网站                                  《证券时报》、基金处分       鹏华中证空天一体军工指数证券投资       基金（LOF）基金合同                                  会基金电子泄漏网站       鹏华中证空天一体军工指数证券投资           《证券时报》、基金处分       品贵府摘抄（更新）                  会基金电子泄漏网站       鹏华中证空天一体军工指数证券投资           《证券时报》、基金处分       品贵府摘抄（更新）                  会基金电子泄漏网站       鹏华中证空天一体军工指数证券投资           《证券时报》、基金处分       基金（LOF）托管条约                东谈主网站及/或中国证监                            第 58页 共 60页                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复                                会基金电子泄漏网站        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        《证券时报》、基金处分        年第 1 号）                 会基金电子泄漏网站                                《证券时报》、基金处分        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        基金(LOF)2024 年年度答复                                会基金电子泄漏网站        鹏华基金处分有限公司对于旗下基金        《证券时报》、基金处分        示性公告                    会基金电子泄漏网站                                《证券时报》、基金处分        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        基金(LOF)2025 年第 1 季度答复                                会基金电子泄漏网站                                《证券时报》、基金处分        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        基金（LOF）更新的招募评释书                                会基金电子泄漏网站        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        《证券时报》、基金处分        品贵府摘抄（更新）               会基金电子泄漏网站        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        《证券时报》、基金处分        品贵府摘抄（更新）               会基金电子泄漏网站        鹏华基金处分有限公司对于旗下部分                                《证券时报》、基金处分        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含依期定额投资）费率优惠行动的                                会基金电子泄漏网站        公告 注：无。               §11 影响投资者有谋划的其他要紧信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)2025 年中期答复》（原文）。                         第 59页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期答复    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金处分有限公司。    投资者可在基金处分东谈主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金处分 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本答覆信如有疑问，可盘考本基金处分东谈主鹏华基金处分有限公司，本公司已通达客 户管事系统，盘考电话：4006788999。                                                鹏华基金处分有限公司                             第 60页 共 60页

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