鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基          金(LOF)    基金料理东谈主：鹏华基金料理有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   基金料理东谈主的董事会、董事保证本讲明所载汉典不存在失实记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的简直性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律牵扯。本中期讲明照旧三分之二以 上孤独董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同律例，于 2025 年 08 月 27 日复核了本讲明 中的财务斟酌、净值泄漏、利润分拨情况、财务管帐讲明、投资组合讲明等内容，保证复核内容 不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金料理东谈主承诺以老诚信用、辛苦尽责的原则料理和欺骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日泄漏。投资有风险，投资者在作出投资有斟酌前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本讲明中财务汉典未经审计。   本讲明期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 61页                                               鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                     第 3页 共 61页                                              鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                   第 4页 共 61页                                        鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证一带一起主题指数(LOF) 场内简称       带路 LOF 基金主代码      160638 基金运作情势     上市契约型敞开式（LOF） 基金合同奏效日    2015 年 5 月 18 日 基金料理东谈主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东谈主      招商银行股份有限公司 讲明期末基金份    147,738,722.40 份 额总额 基金合同存续期    不按时 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基   鹏华中证一带一起主题指 鹏华中证一带一起主题指 鹏华中证一带一起主题 金简称                 数(LOF)A             数(LOF)C        指数(LOF)I 下属分级基金的场                     带路 LOF                   -             - 内简称 下属分级基金的交 易代码 讲明期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                 细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，力求将日                      均追踪偏离度阻挡在 0.35％以内，年追踪纰缪阻挡在 4％以内。 投资策略                 本基金给与被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变                      化进行相应颐养。                      当预期成份股发生颐养或成份股发生配股、增发、分成等行动时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些特别情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金料理东谈主不错对投资组合料理进行                      妥贴变通和颐养，竭力缩小追踪纰缪。                      本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹相比基准之间的日均跟                      踪偏离度不进步 0.35%，年追踪纰缪不进步 4%。如因指数编制司法                      颐养或其他身分导致追踪偏离度和追踪纰缪进步上述范围，基金管                      理东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                      本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其迟缓                               第 5页 共 61页               鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 买入，在竭力追踪纰缪最小化的前提下，本基金可采取妥贴方法， 以缩小买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集身分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将颐养 或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据市集情况，联结研 究分析，对基金财产进行妥贴颐养，以期在律例的风险承受限定之 内，尽量缩小追踪纰缪。 （2）股票投资组合的颐养 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过火权重的变 动而进行相应颐养，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令颐养，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关系和追踪纰缪最小化。基金料理 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 给与合理方法寻求替代。由于受到各项执股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重执有成份股，基金将会给与合理方法寻求替代。 根据标的指数的颐养司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行颐养。 根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头颐养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应颐养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行颐养，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、律例律例，成份股在标的指数中的权重因其它特别原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行妥贴变通和颐养， 竭力缩小追踪纰缪。 本基金不错根据流动性料理需要，中式到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将给与从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债 券订价本事，进行个券选拔。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融滋生 家具。 本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的， 主要选拔流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位颐养的交易成本，达到富厚投资组结伴产净值的目的。 基金料理东谈主将建立股指期货交易有斟酌部门或小组，授权特定的料理 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资有斟酌历程和风荆棘挡等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并联结权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求富厚确当期收益。      第 6页 共 61页                                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                本基金将概述欺骗政策资产配置和战术资产配置进行资产支执证券                的投资组合料理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积                极颐养投资策略，严格着力法律律例和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金资产流动性的基础上赢得富厚收益。                本基金可在概述接洽预期收益、风险、流动性等身分基础上，参与                融资业务。                为更好地罢了投资方针，在加强风险严防并着力审慎计议原则的前                提下，本基金可根据投而已理的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动脾气况等身分的基础上，合理细则出借证券的范围、                期限和比例。 事迹相比基准         中证一带一起主题指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税                后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债                券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数泄漏，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。        边幅               基金料理东谈主                             基金托管东谈主 称呼             鹏华基金料理有限公司                       招商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              张姗 信息暴露         谋划电话   0755-81395402                    400-61-95555  负责东谈主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               zhangshan_1027@cmbchina.com 客户就业电话         4006788999                       400-61-95555 传真             0755-82021126                    0755-83195201 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南正途 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南正途 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码           518048                           518040 法定代表东谈主          张纳沙                              缪建民 本基金采纳的信息暴露报纸称呼                 《中国证券报》 登载基金中期讲明正文的料理东谈主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期讲明备置地点         边幅                     称呼                         办公地址                   中国证券登记结算有限牵扯公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司 注册登记机构            鹏华基金料理有限公司                     深圳市福田区福华三路 168 号                             第 7页 共 61页                                             鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   [鹏华中证一带一起主题                                            深圳国际商会中心第 43 层 指数(LOF)I]                  §3 主要财务斟酌和基金净值泄漏                                                                 金额单元：东谈主民币元 间数据和        鹏华中证一带一起主题指             鹏华中证一带一起主题指               鹏华中证一带一起主题指 斟酌             数(LOF)A                    数(LOF)C                数(LOF)I 本期已罢了 收益 本期利润             -2,495,885.81                  -134,810.70                947.54 加权平均基 金份额本期                    -0.0173                    -0.0172                0.0798 利润 本期加权平 均净值利润                     -0.94%                     -1.52%                 8.38% 率 本期基金份 额净值增长                     -0.74%                     -0.89%                -0.72% 率 末数据和                               讲明期末(2025 年 6 月 30 日) 斟酌 期末可供分                -125,363,216.05                   750,984.32                -200.23 配利润 期末可供分 配基金份额                    -0.8891                     0.1119                -0.0102 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值                                    第 8页 共 61页                                            鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 计期末指 标 基金份额累 计净值增长                   -10.91%                   17.10%                     -1.02% 率 注：(1)   本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益 等未罢了收益。 (2)   所述基金事迹斟酌不包括执有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，敞开式基金的申购赎回 费、基金颐养费等），计入用度后实质收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，给与期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已罢了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指讲明期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为敞开 日或交易所的交易日。                         鹏华中证一带一起主题指数(LOF)A               份额净         份额净值                    事迹相比基准                                      事迹相比基         阶段    值增长         增长率标                    收益率表率差           ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                       ④       往日一个月    5.22%         0.47%       4.34%             0.45%    0.88%   0.02%       往日三个月    3.42%         1.29%       2.31%             1.29%    1.11%   0.00%       往日六个月   -0.74%         1.11%       -2.02%            1.11%    1.28%   0.00%       往日一年     3.27%         1.35%       -0.07%            1.35%    3.34%   0.00%       往日三年    10.85%         1.13%       1.65%             1.14%    9.20%   -0.01%  自基金合同奏效起               -10.91%        1.48%      -24.35%            1.47%   13.44%   0.01%         于今                         鹏华中证一带一起主题指数(LOF)C               份额净         份额净值                    事迹相比基准                                      事迹相比基         阶段    值增长         增长率标                    收益率表率差           ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                       ④       往日一个月    5.19%         0.47%       4.34%             0.45%    0.85%   0.02%       往日三个月    3.34%         1.29%       2.31%             1.29%    1.03%   0.00%       往日六个月   -0.89%         1.11%       -2.02%            1.11%    1.13%   0.00%                                   第 9页 共 61页                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明    往日一年       2.96%      1.35%     -0.07%      1.35%   3.03%   0.00%    往日三年       9.85%      1.13%     1.65%       1.14%   8.20%   -0.01% 自基金合同奏效起     于今                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)I              份额净       份额净值                 事迹相比基准                                  事迹相比基     阶段       值增长       增长率标                 收益率表率差     ①－③     ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                    ④   往日一个月       5.21%      0.47%     4.34%       0.45%   0.87%   0.02%   往日三个月       3.39%      1.29%     2.31%       1.29%   1.08%   0.00%   往日六个月      -0.72%      1.10%     -2.02%      1.11%   1.30%   -0.01% 自基金合同奏效起              -1.02%      1.08%     -2.33%      1.08%   1.31%   0.00%     于今 注：事迹相比基准=中证一带一起主题指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）×5％。 鹏华中证一带一起主题指数（LOF）I 基金份额的初度阐述日为 2024 年 12 月 19 日。      收益率变动的相比                            第 10页 共 61页                                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 18 日奏效。 带一起主题指数（LOF）I 基金份额的初度阐述日为 2024 年 12 月 19 日。   无。                         第 11页 共 61页                                         鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                         §4 料理东谈主讲明   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 料理及中国证监会许可的其他业务。适度本讲明期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册本钱 15,000 万元东谈主民币。适度本讲明期末，公 司料理资产总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投而已理基金，在基金投资、风荆棘挡等方面积贮了丰富申饬。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                             说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         罗英宇先生,国籍中国,料理学硕士,18 年                                         证券从业申饬。曾任招商银行股份有限公                                         司高等设施员，博时基金料理有限公司信                                         息本事部高等设施员。2008 年 6 月加盟鹏                                         华基金料理有限公司，历任信息本事部系                                         统分析员、总司理助理、副总司理、量化                                         及滋生品投资部金融科技副总监，现担任                                         指数与量化投资部基金司理。2020 年 12                                         月至 2022 年 01 月担任鹏华中证高股息龙                                         头交易型敞开式指数证券投资基金纠合基                                         金基金司理, 2020 年 12 月至 2022 年 03                                         月担任鹏华中证高股息龙头交易型敞开式 罗英   本基金的   2021-01-                    指数证券投资基金基金司理, 2020 年 12                         -      18 年  宇   基金司理      20                       月于今担任鹏华国证半导体芯片交易型开                                         放式指数证券投资基金基金司理, 2021 年                                         业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         主题指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         网指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                             第 12页 共 61页                              鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                               片交易型敞开式指数证券投资基金纠合基                               金基金司理, 2021 年 09 月于今担任鹏华                               国证 ESG300 交易型敞开式指数证券投资                               基金基金司理, 2021 年 11 月于今担任鹏                               华中证云规划与大数据主题交易型敞开式                               指数证券投资基金基金司理, 2022 年 01                               月于今担任鹏华中证工业互联网主题交易                               型敞开式指数证券投资基金基金司理,                               型敞开式指数证券投资基金基金司理,                               型证券投资基金（LOF）基金司理, 2022                               年 08 月于今担任鹏华中证车联网主题交                               易型敞开式指数证券投资基金基金司理,                               证 1000 增强策略交易型敞开式指数证券                               投资基金基金司理, 2024 年 01 月于今担                               任鹏华谈琼斯工业平均交易型敞开式指数                               证券投资基金（QDII）基金司理, 2024 年                               敞开式指数证券投资基金基金司理, 2024                               年 04 月于今担任鹏华中证车联网主题交                               易型敞开式指数证券投资基金发起式纠合                               基金基金司理, 2024 年 06 月于今担任鹏                               华国证 ESG300 交易型敞开式指数证券投                               资基金纠合基金基金司理, 2024 年 06 月                               于今担任鹏华中证工业互联网主题交易型                               敞开式指数证券投资基金发起式纠合基金                               基金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华中                               证云规划与大数据主题交易型敞开式指数                               证券投资基金发起式纠合基金基金司理,                               罗英宇先生具备基金从业经验。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。   本基金基金司理未兼任私募资产料理筹划投资司理。   讲明期内，本基金料理东谈主严格着力《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的关系律例 以及基金合同的约定，本着老诚守信、辛苦尽责的原则料理和运作基金资产，在严格阻挡风险的 基础上，为基金份额执有东谈主谋求最大利益。本讲明期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同                     第 13页 共 61页                                 鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 和毁伤基金份额执有东谈主利益的行动。   讲明期内，本基金料理东谈主严格实践公谈交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各要领得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间互相利益运送的情况。   讲明期内，本基金未发生犯法违法且对基金财产酿成损失的异常交易行动。本讲明期内未发 生基金料理东谈主宰理的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   讲明期内，本族具给与齐全复制的方法追踪中证一带一起主题指数，努力将追踪纰缪阻挡在 合理范围。在此基础上，厚爱玩忽投资者日常申购、赎回和成份股颐养等使命，并通过投诚严格 的风险、合规料理历程，确保了本基金的安全运作。   适度本讲明期末，本讲明期 A 类份额净值增长率为-0.74%，同期事迹相比基准增长率为-2.02%； C 类份额净值增长率为-0.89%，同期事迹相比基准增长率为-2.02%；I 类份额净值增长率为-0.72%， 同期事迹相比基准增长率为-2.02%。 际 GDP 同比增长辞别达到了 5.4%和 5.2%。经济的稳步增长主要收获于内需的富厚、出口超预期表 现以及工业坐褥的快速发展，为全年经济打下了细腻基础。   本钱市集方面，A 股在上半年全体呈现“N 型”走势，上证指数在本讲明期累计高涨 2.76%。 年头市集受益于科技波浪的带动，尤其是 DeepSeek 引颈的本事进展，以及政策暖风的复古而颠簸 上行。天然 3 月下旬至 4 月初因特朗普通知“平等关税”筹划导致市集移时颐养，但随后在国内 宽松政策（如降准降息带来的流动性改善）、中好意思贸易摩擦的松开以及机构资金推动的信心提振下， 市集自 4 月中旬起重拾升势，并颠簸走强至年中。从行业泄漏来看，科技板块（尤其是东谈主工智能 和机器东谈主）在年头泄漏卓越。然则，跟着科技板块 4 月稍有回调，银行板块、新奢华以及革命药 等领域迟缓接棒市集热门。5 月监管政策预期进一步推动资金流向大金融板块；而 6 月，小微盘                        第 14页 共 61页                                鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 股在活跃资金及对冲策略的推动下泄漏亮眼，同期非银金融板块也因富厚币派司等利好政策而走 强。      尽管上半年 GDP 增长苍劲，但跟着“抢出口”效应渐渐减退，奢华补贴政策效用也存在边缘 递减，下半年出口压力可能加重，加之房地产市集年中启动显现疲态，经济层面仍然是挑战与机 遇并存，这也要求政策层面进一步发力进行支执。      揣度改日，尽管国外关税方面的不细则性依然存在，但国内经济韧性仍然较强，同期货币政 策宽松的大趋势未改。在政策和经济基本面双重复古下，市集风险偏好揣度全体向好。揣度 7 月 底召开的政事局会议将对下半年的经济使命作念出重要部署，有望明确市集价钱场所。再类似好意思元 阶段性走弱及国内潜在政策支执，下半年市集仍具有较好的上行空间。全体来看，不错对改日保 执乐不雅气魄。      上半年，“一带一起”泄漏受到国内基建投资、AI 算力成立以及国外基建发展的多重身分影 响，总体呈现稳中向好的趋势。国内基建投资在积极财政政策的推动下保执稳健增长，专项债发 行节拍加速以及地方政府特别再融资债券加速落地，为全体泄漏提供了有劲复古。房地产投资面 临压力以及制造业投资增速偏弱，建筑板块里面出现一定分化。在 AI 基建领域，因算力需求的迅 速扩大成为市集亮点，不管是国外照旧国内，智能基础设施投资均呈现快速增长态势，进一步带 动了关系产业链的需求。以收集通信为代表的关系股票事迹罢了显赫普及，凭借产业景气度驱动 迎来一波上行行情，从而对“一带一起”泄漏形成了强力助推。国外基建方面，                                   “一带一起”倡议 执续鼓动，亚洲、中东、非洲等地区的边幅稳步增长，其中动力和交通领域的投资尤为卓越，为 “一带一起”主题带来了永久利好。      揣度 2025 年下半年，国内基建投资揣度仍将受益于政策支执，AI 算力成立有望络续保执高 速推广，而国外“一带一起”边幅预期乐不雅。在基本面的细腻复古下，                               “一带一起”主题具备较高 的投资价值，发展前程值得温雅。      本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关系律例、中国证券投资基金业协会关系指挥 和基金合同对于估值的约定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金料理东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的设施和本事。      本基金料理东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员熟识种种投资品种的估值原则和具体估值 设施。估值历程中包含风险监测、阻挡和讲明机制。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及 净值规划的复核牵扯。本基金料理东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从                       第 15页 共 61页                                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 业申饬，熟识关系法律律例，具备投资、研究、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的实践。   基金料理东谈主调动估值本事，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所给与的关系估值本事、 假定及输入值的妥贴性盘考管帐师事务所的专科观点。   本讲明期内，参与估值历程各方之间无要紧利益打破。   本基金料理东谈主已与第三方订价就业机构签署就业合同，由其按约定提供关系参考数据。 -125,363,216.05 元，期末基金份额净值 1.9099 元，不合乎利润分拨条件；鹏华中证一带一起主 题指数(LOF)C 期末可供分拨利润为 750,984.32 元，期末基金份额净值 1.1710 元；鹏华中证一带 一起主题指数(LOF)I 期末可供分拨利润为-200.23 元，期末基金份额净值 0.9898 元，不合乎利润 分拨条件。 严格着力律例前提下，对本讲明期内可供分拨利润当令作出相应安排。   无。                           §5 托管东谈主讲明   托管东谈主声明:   招商银行具备完善的公司解决结构、里面稽核监控轨制和风荆棘挡轨制，我行在履行托管职 责中，严格着力关系法律律例、托管合同的律例，尽责尽责地履行托管义务并安全复古托管资产。   招商银行根据法律律例、托管合同约定的投资监督条件，对托管家具的投资行动进行监督， 并根据监管要求履行讲明义务。   招商银行按照托管合同约定的营救记账方法和管帐处理原则，孤独时竖立、登录和复古本产 品的全套账册，进行管帐核算和资产估值并与料理东谈主建立对账机制。   本中期讲明中利润分拨情况简直、准确。                             第 16页 共 61页                                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明    本中期讲明中财务斟酌、净值泄漏、财务管帐讲明、投资组合讲明内容简直、准确，不存在 失实记录、误导性述说或者要紧遗漏。               §6 半年度财务管帐讲明（未经审计） 管帐主体：鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF) 讲明截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        15,560,113.34          16,665,139.41 结算备付金                                          33.88                  31.79 存出保证金                                       5,195.14              24,657.09 交易性金融资产                 6.4.7.2       262,494,318.33         280,518,959.77 其中：股票投资                               262,494,318.33         280,518,959.77     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产支执证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 滋生金融资产                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      - 其中：债券投资                                              -                      -     资产支执证券投资                                         -                      -     其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                      -                      - 其他权利器用投资                6.4.7.7                      -                      - 应收计帐款                                                -                      - 应收股利                                                 -                      - 应收申购款                                      78,691.20             157,331.50 递延所得税资产                                              -                      - 其他资产                    6.4.7.8                      -                      - 资产统共                                  278,138,351.89         297,366,119.56                                         本期末                   上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                 -                      - 交易性金融欠债                                              -                      -                              第 17页 共 61页                                             鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 滋生金融欠债                    6.4.7.3                           -                       - 卖出回购金融资产款                                                   -                       - 应付计帐款                                                       -                       - 应付赎回款                                            602,565.78                593,364.78 应付料理东谈主报恩                                          222,525.07                253,455.16 应付托管费                                             44,505.02                 50,691.07 应付销售就业费                                            1,932.49                  2,783.48 应付投资参谋人费                                                     -                       - 应交税费                                                        -                       - 应付利润                                                        -                       - 递延所得税欠债                                                     -                       - 其他欠债                      6.4.7.9                 83,726.78                230,012.97 欠债算计                                             955,255.14              1,130,307.46 净资产： 实收基金                     6.4.7.10            308,973,021.82            327,047,286.18 其他概述收益                   6.4.7.11                           -                       - 未分拨利润                    6.4.7.12            -31,789,925.07            -30,811,474.08 净资产算计                                        277,183,096.75            296,235,812.10 欠债和净资产统共                                     278,138,351.89            297,366,119.56 注： 讲明截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 147,738,722.40 份，其中鹏华中证一带一 路主题指数(LOF)A 基金份额总额为 141,005,758.27 份，基金份额净值 1.9099 元；鹏华中证一带 一起主题指数(LOF)C 基金份额总额为 6,713,306.39 份，基金份额净值 1.1710 元；鹏华中证一带 一起主题指数(LOF)I 基金份额总额为 19,657.74 份，基金份额净值 0.9898 元。 管帐主体：鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF) 本讲明期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024                                          年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                       -891,005.30               65,163,116.25 其中：进款利息收入            6.4.7.13                   26,818.25                   37,137.97      债券利息收入                                             -                           -    资产支执证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                           - 产收入      其他利息收入                                             -                  458,630.31                                 第 18页 共 61页                                           鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14              4,922,116.95      2,247,070.76      基金投资收益                                             -               -      债券投资收益          6.4.7.15                           -               -    资产支执证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -               -      滋生器用收益          6.4.7.18                           -               -      股利收益            6.4.7.19              3,004,534.52      4,202,927.07    以摊余成本计量 的金融资产阻隔阐述产                                              -               - 生的收益      其他投资收益                                             -               - 失以“-”号填列）                                                         -               - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                  1,738,743.67      2,434,148.79 其中：暂估料理东谈主报恩                                              -               - 其中：卖出回购金融资产                                                         -               - 支拨 三、利润总额（亏欠总额                                           -2,629,748.97     62,728,967.46 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -               - 四、净利润（净亏欠以“-”                                           -2,629,748.97     62,728,967.46 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                         -               - 净额 六、概述收益总额                                  -2,629,748.97     62,728,967.46 管帐主体：鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF) 本讲明期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                             单元：东谈主民币元                                  第 19页 共 61页                                           鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                             本期      边幅                       2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                实收基金            其他概述收益           未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                -                -                - 更      前期畸形更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -18,074,264.36                   -     -978,450.99    -19,052,715.35 号填列） （一）、概述收益                           -                -    -2,629,748.97    -2,629,748.97 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -18,074,264.36                -     1,651,297.98   -16,422,966.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -40,593,352.50                -     2,707,401.75   -37,885,950.75 回款 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      边幅                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他概述收益           未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净                                        -125,015,145.9 资产                                                          9                                第 20页 共 61页                                            鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 加：管帐政策变                              -              -                -                - 更      前期畸形更                              -              -                -                - 正      其他                      -              -                -                - 二、本期期初净                                         -125,015,145.9 资产                                                           9 三、本期增减变 动额（减少以“-” -18,557,037.17                    -    65,930,017.19    47,372,980.02 号填列） （一）、概述收益                              -              -    62,728,967.46    62,728,967.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          -18,557,037.17              -     3,201,049.73   -15,355,987.44 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -67,140,576.02              -     5,908,211.41   -61,232,364.61 回款 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                              -              -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                      -              -                -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲明 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东谈主负责东谈主                    主宰管帐使命负责东谈主                  管帐机构负责东谈主                                   第 21页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证一带一起主题指数分级证券 投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2015]第 769 号《对于准予鹏华中证一带一起主题指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由 鹏华基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证一带一起主题指数 分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式基金，存续期限不定，初度 竖立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 606,374,145.94 元，业经普华永谈中天管帐师事务所 (特别普通合伙)普华永谈中天验字(2015)第 484 号验资讲明赐与考证。经向中国证监会备案，                                                《鹏 华中证一带一起主题指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正经奏效，基金合同 奏效日的基金份额总额为 606,402,064.93 份基金份额，其中认购资金利息折合 27,918.99 份基金 份额。本基金的基金料理东谈主为鹏华基金料理有限公司，基金托管东谈主为招商银行股份有限公司。   本基金料理东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证一带一起主题指数分级证券投资基金 之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额阻隔运作、阻隔上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华一带一起份额的基金份额净值为基准，鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华一带一起份额的场内份额。   根据《对于范例金融机构资产料理业务的率领观点》等关系律例，经基金料理东谈主与基金托管 东谈主招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额终 止运作后，于鹏华中证一带一起主题指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1 日)                                                 《鹏 华中证一带一起主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》奏效，《鹏华中证一带一起主题指数 分级证券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及关系 律例(以下合称“企业管帐准则”)、《资产料理家具关系管帐处理律例》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指挥》、《鹏华 中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的关系律例及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以执续计议为基础编制。                         第 22页 共 61页                                   鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   本基金 2025 年上半年财务报表合乎企业管帐准则的要求，简直、齐备地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务气象以及 2025 年上半年的计议效果和净资产变动情况等关系信息。   本讲明期所给与的管帐政策、管帐揣度与最近一期年度讲明相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于敞开式证券投资基金关系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利永诀化个东谈主所得税政策关系问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利永诀化个东谈主所得税政策关系问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系政策的见告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融     房地产开辟   证明赞成就业等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值 税政策关系问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税关系问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》过火他关系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行动，以资管家具料理东谈主为升值税征税东谈主。资管 家具料理东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金料理东谈主欺骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行来去利息收入亦免征升值税。资管家具料理东谈主运营资管家具提供的贷款就业，以                          第 23页 共 61页                                   鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱算作买入价规划销售额。      (2)   对基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20% 的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；执股期限进步 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金执有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述律例规划征税，执股期间自解禁日起规划；解禁前取得 的股息、红利收入络续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得营救适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      (5)   本基金的城市珍贵成立税、证明费附加和地方证明附加等税费按果真质交纳升值税额的 适用比例规划交纳。                                                          单元：东谈主民币元                                             本期末               边幅 活期进款                                                     15,560,113.34 即是：本金                                                    15,558,618.36  加：应计利息                                                       1,494.98  减：坏账准备                                                              - 按时进款                                                                 - 即是：本金                                                                -  加：应计利息                                                              -  减：坏账准备                                                              - 其中：进款期限 1 个月以内                                                       -  进款期限 1-3 个月                                                         -  进款期限 3 个月以上                                                         - 其他进款                                                                 - 即是：本金                                                                -  加：应计利息                                                              -                          第 24页 共 61页                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明  减：坏账准备                                                                    -            算计                                                  15,560,113.34                                                                单元：东谈主民币元                                         本期末       边幅                           2025 年 6 月 30 日                    成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票              252,986,046.98            -   262,494,318.33    9,508,271.35 贵金属投资-金交所                    -            -                -               - 黄金合约       交易所市集                  -            -                -               - 债券    银行间市集                  -            -                -               -       算计                     -            -                -               - 资产支执证券                       -            -                -               - 基金                           -            -                -               - 其他                           -            -                -               -       算计        252,986,046.98            -   262,494,318.33    9,508,271.35 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托字据的成本、公允价值及公允价 值变动。      无。      无。      无。      无。      无。      无。                             第 25页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末         边幅 应付券商交易单元保证金                                                        - 应付赎回费                                                         444.19 应付证券出借毁约金                                                          - 应付交易用度                                                      6,468.00 其中：交易所市集                                                    6,468.00    银行间市集                                                           - 应付利息                                                               - 预提用度                                                       76,814.59         算计                                                 83,726.78                                                     金额单元：东谈主民币元                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)A                                        本期        边幅                         第 26页 共 61页                                         鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            148,218,704.02              317,700,791.97 本期申购                                6,500,701.16                13,934,032.05 本期赎回（以“-”号填列）                   -13,713,646.91              -29,394,766.33 基金拆分/份额折算前                                     -                            - 基金拆分/份额折算颐养                                    -                            - 本期申购                                           -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                             141,005,758.27              302,240,057.69                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)C                                             本期        边幅                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                9,346,484.21                 9,346,484.21 本期申购                                8,564,980.86                 8,564,980.86 本期赎回（以“-”号填列）                   -11,198,158.68              -11,198,158.68 基金拆分/份额折算前                                     -                            - 基金拆分/份额折算颐养                                    -                            - 本期申购                                           -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                                 6,713,306.39                 6,713,306.39                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)I                                             本期        边幅                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                       10.00                        10.00 本期申购                                   20,075.23                    20,075.23 本期赎回（以“-”号填列）                            -427.49                      -427.49 基金拆分/份额折算前                                     -                            - 基金拆分/份额折算颐养                                    -                            - 本期申购                                           -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                                    19,657.74                    19,657.74 注：申购含红利再投、颐养入份额；赎回含颐养出份额。   无。                                                              单元：东谈主民币元                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)A       边幅          已罢了部分                  未罢了部分             未分拨利润算计 上年度末              -138,067,032.29         105,559,398.29     -32,507,634.00                             第 27页 共 61页                                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期畸形更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初              -138,067,032.29         105,559,398.29    -32,507,634.00 本期利润                6,058,416.41          -8,554,302.22      -2,495,885.81 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -5,983,593.38           3,890,527.26      -2,093,066.12    基金赎回款           12,628,993.21          -8,469,826.78       4,159,166.43 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -125,363,216.05         92,425,796.55     -32,937,419.50                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)C       边幅          已罢了部分                未罢了部分               未分拨利润算计 上年度末                   818,053.39             878,106.56      1,696,159.95 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期畸形更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初                   818,053.39             878,106.56      1,696,159.95 本期利润                   173,241.84           -308,052.54           -134,810.70 本期基金份额交易产                       -240,310.91           -173,343.68           -413,654.59 生的变动数 其中：基金申购款               799,908.65             238,219.96      1,038,128.61    基金赎回款           -1,040,219.56            -411,563.64      -1,451,783.20 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末                    750,984.32             396,710.34      1,147,694.66                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)I       边幅          已罢了部分                未罢了部分               未分拨利润算计 上年度末                            -                 -0.03                 -0.03 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期畸形更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初                            -                 -0.03                 -0.03 本期利润                       336.84                 610.70               947.54 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                    93.67             -1,259.93             -1,166.26    基金赎回款                    -3.50                 22.02                 18.52 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末                        427.01                -627.24              -200.23                                                             单元：东谈主民币元                                               本期        边幅                             第 28页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 活期进款利息收入                                                    26,699.05 按时进款利息收入                                                              - 其他进款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                         54.27 其他                                                                64.93 算计                                                          26,818.25 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东谈主民币元                                            本期           边幅 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         4,922,116.95 股票投资收益——赎回差价收入                                                        - 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 算计                                                       4,922,116.95                                                        单元：东谈主民币元                                               本期           边幅 卖出股票成交总额                                                36,953,263.21 减：卖出股票成本总额                                              31,997,985.93 减：交易用度                                                      33,160.33 买卖股票差价收入                                                 4,922,116.95      无。      无。      无。      无。      无。                         第 29页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期        边幅 股票投资产生的股利收益                                                3,004,534.52 其中：证券出借权利抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                           -        算计                                                  3,004,534.52                       第 30页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                                       单元：东谈主民币元                                             本期             边幅称呼        股票投资                                             -8,861,744.06        债券投资                                                            -        资产支执证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              算计                                         -8,861,744.06                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期                   边幅 基金赎回费收入                                                     16,729.41 基金颐养费收入                                                          539.63                   算计                                        17,269.04   无。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    边幅 审计用度                                                        17,307.22 信息暴露费                                                       59,507.37 证券出借毁约金                                                                - 银行汇划用度                                                          1,590.34 指数使用费                                                       12,246.44                    算计                                       90,651.37   无。                         第 31页 共 61页                                           鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   无。   无。   本讲明期存在阻挡关系或其他要紧猛烈关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公             基金料理东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)               基金托管东谈主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金料理东谈主的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条件缔结。                                                            金额单元：东谈主民币元                          本期                                                     上年度可比期间                         月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                             占当期股票                   成交金额         成交总额的         成交金额                                                           成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券           22,471,254.61      38.27      455,084.26              0.54   无。   无。   无。                                                            金额单元：东谈主民币元                                第 32页 共 61页                                          鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                         本期  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量        期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）           额              总额的比例（%） 国信证券               4,176.42           38.27                 -              -                                      上年度可比期间  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量        期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）           额              总额的比例（%） 国信证券                  373.61           0.52                 -              - 注：1.上述佣金按合同约定的佣金率规划，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由合同签订方参考市集价钱细则。佣金合同的就业范围合乎《公开召募证券投资基金证券交易费 用料理律例》关系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得进步市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得进步市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究就业除外的其他用度。                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间          边幅                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                           1,362,404.38              1,860,321.44 其中：应支付销售机构的客户珍贵 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                             867,450.67               1,325,816.32 注：1、支付基金料理东谈主鹏华基金公司的料理东谈主报恩年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户珍贵费，用以向基金销售机构支付客户就业及销售行动中产生的关系费 用，客户珍贵费从基金料理费中列支。                                                                  单元：东谈主民币元          边幅                         本期                     上年度可比期间                                第 33页 共 61页                                           鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                  月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                            272,480.93                    372,064.21 注：支付基金托管东谈主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                        单元：东谈主民币元                                             本期 赢得销售就业费的                     当期发生的基金应支付的销售就业费 各关联方称呼       鹏华中证一带一          鹏华中证一带一            鹏华中证一带一               路主题指数             路主题指数             路主题指数                   算计                (LOF)A            (LOF)C                (LOF)I 国信证券                     -                1.12                     -           1.12 鹏华基金公司                   -            298.20                    5.32         303.52 招商银行                     -          1,122.41                       -       1,122.41 算计                       -          1,421.73                    5.32       1,427.05                                      上年度可比期间 赢得销售就业费的                              当期发生的基金应支付的销售就业费  各关联方称呼      鹏华中证一带一          鹏华中证一带一            鹏华中证一带一               路主题指数            路主题指数              路主题指数                   算计                (LOF)A           (LOF)C             (LOF)I 鹏华基金公司                   -            263.61                       -         263.61 招商银行                     -            494.98                       -         494.98 算计                       -            758.59                       -         758.59 注：鹏华中证一带一起主题指数(LOF)A 基金份额不支付销售就业费;支付基金销售机构的鹏华中 证一带一起主题指数(LOF)C 基金份额的销售就业费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售 就业费=前一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证一带一起主题 指数(LOF)I 基金份额的销售就业费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售就业费=前一日 分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。      无。                              第 34页 共 61页                                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明         情况   无。         的情况                                                                            单元：东谈主民币元                                        本期  关联方                                  加权平均                         期末证券出          期末应收          交易金额       费率区间（%）                            利息收入   称呼                                  费率（%）                        借业务余额          利息余额 国信证券            -        -                      -              -              -           -                                   上年度可比期间  关联方                                  加权平均              利息         期末证券出          期末应收          交易金额       费率区间（%）   称呼                                  费率（%）             收入         借业务余额          利息余额 国信证券                    2.00~3.08            2.41       5,292.12   281,981.00        117.89   无。   本基金本讲明期末及上年度末除基金料理东谈主除外的其他关联方莫得投资及执有本基金份额。                                                                            单元：东谈主民币元                          本期                                                                上年度可比期间  关联方称呼                                                   2024年1月1日至2024年6月30日                           日                期末余额                 当期利息收入                期末余额             当期利息收入 招商银行        15,560,113.34                26,699.05       22,112,210.51            36,627.01                                                                          金额单元：东谈主民币元                                        本期                                                                    基金在承销期内买入  关联方称呼       证券代码               证券称呼                 刊行情势      数目（单元：                                                                                   总金额                                                                 股/张 ） 国信证券                -                -          -                         -               -                                     上年度可比期间                                      第 35页 共 61页                                                 鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                                                基金在承销期内买入   关联方称呼         证券代码              证券称呼          刊行情势         数目（单元：                                                                              总金额                                                               股/张 ） 国信证券              603325          博隆本事       网下申购                    382     27,679.72 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。     无。     无。                                                                      金额单元：东谈主民币元          证                                         数目              告捷              通顺            期末  证券      券          受限              认购             （单      期末        期末估值              认购              受限            估值                                    备注  代码      名          期               价钱             位：     成本总额        总额               日              类型            单价          称                                         股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚   2025            新股          机   20 日            受限                                     第 36页 共 61页                                            鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太   2025         新股          科   12 日         受限                                第 37页 共 61页                                            鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材                                 第 38页 共 61页                                           鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明          天   2025         新股          为   16 日         受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，选拔网上或者网下一种情势进行新股申购。其中 基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或算作政策投资者参与配售赢得的新股，在新股 上市后的约按时限内不可解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不可解放转让。 刊行扫尾之日起约定限售期内不得转让。     无。                                第 39页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明      无。      无。      无。      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括标的指数成份股 过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产支执证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须合乎中国证 监会的关系律例）。本基金可依据法律律例的律例，参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行妥贴设施后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常计议行动中面对的与这些金融器用关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金料理东谈主从事风险料理的主要方针是争取将以优势荆棘挡在限制的范围之内， 力求罢了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关系，并保执追踪纰缪在合同约定的范围 内。      本基金的基金料理东谈主接力于于全面里面阻挡体系的成立，建立了从董事会层面到各业务部门的 风险料理组织架构。本基金的基金料理东谈主在董事会下设风荆棘挡和合规审计委员会，主要负责制 定基金料理东谈主风荆棘挡政策和阻挡政策、配合突发要紧风险等事项；守护长负责对基金料理东谈主各 业务要领正当合规运作进行监督检验，组织、率领基金料理东谈主里面监察稽核使命，并可向董事会 和中国证监会径直讲明；在公司里面竖立孤独的监察稽核部，专职负责对基金料理东谈主各部门、各 业务的风荆棘挡情况进行督促和检验，并当令建议整改建议。      本基金的基金料理东谈主对于金融器用的风险料理方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资方针，联结基金资产所欺骗金融工 具特征通过特定的风险量化斟酌、模子，日常的量化讲明，细则风险损失的限定和相应置信进程， 实时可靠地对多样风险进行监督、检验和评估，并通过相应有斟酌，将风荆棘挡在可承受的范围内。                         第 40页 共 61页                                   鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵扯，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现毁约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司过火他具有基金托管经验的银行，与该银行进款相 关的信用风险不要紧。   本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵扯公司为交易敌手完成证券交收和 款项计帐，毁约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对 证券交割情势进行限制以阻挡相应的信用风险。   本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理历程，通过对投资品种信用品级评估来阻挡证券发 行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。   于 2025 年 06 月 30 日，本基金未执有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未执有）。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关系的义务时遭受资金空乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时或于约定敞开日要求赎回其执有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现坚苦或因投资聚首而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严                          第 41页 共 61页                               鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 密监控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理 东谈主在基金合同中遐想了多数赎回条件，约定在相配情况下赎回苦求的处理情势，阻挡因敞开申购 赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金执有东谈主利益。   针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东谈主通过孤独的风险料理职能部门设定流 动性比例要求，对流动性斟酌进行执续的监测和分析，包括组合执仓聚首度斟酌、组合在短期间 内变现才调的综算斟酌、组合中变现才调较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。 本基金所执大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分 基金资产通顺暂时受限制不可解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产情势借入短期资金玩忽流动性需求，其上限一般不进步基金执有 的债券投资的公允价值。   于 2025 年 06 月 30 日，本基金所执有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现款流量。   无。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理律例》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实施）等律例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过孤独的风险料理部门对本基金的组合执仓聚首 度斟酌、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才调的综算斟酌等流动性斟酌进行 执续的监测和分析。   本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不可解放转让的情况参见附注“期末本基金执有的通顺受限证券”                                   。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产情势借入短期资金玩忽流动性需求，其上限一般不进步基金执有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的 15%。   本基金的基金料理东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐述的净赎回苦求不得进步 7 个使命日可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚首度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才调及杠杆水平等进行必要的尽责看望与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态颐养等措施严格料理本基金从事逆回购交易                      第 42页 共 61页                                                鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天禀细则质押率水平；执续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值规划足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接收质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保执一致。    市集风险是指基金所执金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用 还面对每个付息期间扫尾根据市集利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金执有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不 计息，因此本基金的收入及计议行动的现款流量在很猛进程上孤独于市集利率变化。本基金的基 金料理东谈主按时对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。                                                                          单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               15,560,113.34           -           -             -     15,560,113.34 结算备付金                      33.88           -           -             -             33.88 存出保证金                   5,195.14           -           -             -          5,195.14 交易性金融资产                        -           -           -262,494,318.33    262,494,318.33 应收申购款                          -           -           -     78,691.20         78,691.20     资产统共           15,565,342.36           -           -262,573,009.53    278,138,351.89       欠债 应付赎回款                          -           -           -    602,565.78        602,565.78 应付料理东谈主报恩                        -           -           -    222,525.07        222,525.07 应付托管费                          -           -           -     44,505.02         44,505.02 应付销售就业费                        -           -           -      1,932.49          1,932.49 其他欠债                           -           -           -     83,726.78         83,726.78     欠债统共                       -           -           -    955,255.14        955,255.14  利率明锐度缺口           15,565,342.36           -           -261,617,754.39    277,183,096.75      上年度末       资产 货币资金               16,665,139.41           -           -             -     16,665,139.41                                     第 43页 共 61页                                        鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 结算备付金                 31.79        -        -              -           31.79 存出保证金             24,657.09        -        -              -       24,657.09 交易性金融资产                   -        -        -280,518,959.77    280,518,959.77 应收申购款                     -        -        -     157,331.50       157,331.50    资产统共      16,689,828.29         -        -280,676,291.27    297,366,119.56      欠债 应付赎回款                     -        -        -     593,364.78       593,364.78 应付料理东谈主报恩                   -        -        -     253,455.16       253,455.16 应付托管费                     -        -        -      50,691.07       50,691.07 应付销售就业费                   -        -        -       2,783.48         2,783.48 其他欠债                      -        -        -     230,012.97       230,012.97    欠债统共                   -        -        -   1,130,307.46     1,130,307.46  利率明锐度缺口     16,689,828.29         -        -279,545,983.81    296,235,812.10 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约律例的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。   于 2025 年 06 月 30 日，本基金执有的交易性债券投资和资产支执证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   无。   无。   其他价钱风险是指基金所执金融器用的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险起原于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本人计议情况或特别事项 的影响，也可能起原于证券市集全体波动的影响。   本基金为被迫式指数基金，原则上给与齐全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重 构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过火权重的变动而进行相应 颐养。同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化， 对基金投资组合进行相应颐养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关系和追踪误                               第 44页 共 61页                                        鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 差最小化。      本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分 的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款 基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如果法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应颐养。此外，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控， 按时欺骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value               at    Risk）斟酌等来测试本基金 面对的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和阻挡。                                                          金额单元：东谈主民币元                         本期末                             上年度末      边幅                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                              公允价值                              比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                -               - 产－基金投资 交易性金融资                         -                -                -               - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                -               - 资 滋生金融资产                         -                -                -               - －权证投资 其他                      -                -                -               - 算计         262,494,318.33            94.70   280,518,959.77           94.69 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹相比基准外的其他市集变量保执不变。                                      对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）                                                      上年度末 （2024 年 12 月      分析        动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）           相比基准高涨 5%资                 13,148,180.19            14,016,397.45                              第 45页 共 61页                                 鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明           产净值变动           相比基准下落 5%资                               -13,148,180.19           -14,016,397.45           产净值变动   无。   公允价值计量甩手所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有进军兴味的输入值所属的 最低脉络决定： 第一脉络：调换资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价。 第二脉络：除第一脉络输入值外关系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。 第三脉络：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末   公允价值计量甩手所属的脉络 第一脉络                                                   262,228,928.02 第二脉络                                                       15,385.54 第三脉络                                                       250,004.77           算计                                           262,494,318.33   本基金以导致各脉络之间颐养的事项发寿辰为阐述各脉络之间颐养的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开辟行等情况，本基金不会于停牌日死党易归附活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值颐养中给与的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进程，细则关系股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还 是第三脉络。                        第 46页 共 61页                                   鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      无。                        §7 投资组合讲明                                                      金额单元：东谈主民币元 序号                边幅               金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       262,494,318.33           94.38       其中：债券                                    -                -           资产支执证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                      -  B    采矿业                    35,977,226.82                  12.98  C    制造业                   160,374,357.25                  57.86       电力、热力、燃气  D    及水坐褥和供应                 2,751,756.00                   0.99       业  E    建筑业                    33,638,880.78                  12.14  F    批发和零卖业                             -                      -       交通运载、仓储和  G                           21,774,619.04                   7.86       邮政业                         第 47页 共 61页                             鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明  H   住宿和餐饮业                        -                   -      信息传输、软件和  I                     7,682,125.59                 2.77      信息本事就业业  J   金融业                           -                   -  K   房地产业                          -                   -      租借和商务就业  L                                 -                   -      业      科学研究和本事  M                                 -                   -      就业业      水利、环境和全球  N                                 -                   -      设施料理业      住户就业、修理和  O                                 -                   -      其他就业业  P   证明                            -                   -  Q   卫生和社会使命                       -                   -      文化、体育和文娱  R                                 -                   -      业  S   概述                            -                   -           算计          262,198,965.48               94.59 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                    -  B   采矿业                          -                    -  C   制造业                 266,408.00                 0.10      电力、热力、燃气  D      及水坐褥和供应业                     -                    -  E   建筑业                          -                    -  F   批发和零卖业                2,244.00                 0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  12,201.49                 0.00  H   住宿和餐饮业                       -                    -      信息传输、软件和  I      信息本事就业业                      -                    -  J   金融业                          -                    -  K   房地产业                         -                    -  L   租借和商务就业业                     -                    -      科学研究和本事服  M      务业                   14,499.36                 0.01  N   水利、环境和全球      设施料理业                        -                    -  O   住户就业、修理和      其他就业业                        -                    -  P   证明                           -                    -                   第 48页 共 61页                                           鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明   Q     卫生和社会使命                                  -                    -   R     文化、体育和文娱         业                                        -                    -   S     概述                                       -                    -                 算计                      295,352.85                 0.11       无。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码         股票称呼   数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                               第 49页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                        第 50页 共 61页                                     鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                          第 51页 共 61页                                  鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                                  金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽关系交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)                      第 52页 共 61页                                    鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽关系交易用度。                                                    单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        22,835,088.55 卖出股票收入（成交）总额                                        36,953,263.21 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相 关交易用度。      无。      无。      无。      无。      无。                           第 53页 共 61页                                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明    本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位颐养的交易成本，达到富厚投资组结伴产净值的目的。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      讲明编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形    中国建筑股份有限公司在讲明编制日前一年内受到北京市住房和城乡成立委员会、绍兴市交 通运载局、诸暨市交通运载局的处罚。    以上证券的投资已实践里面严格的投资有斟酌历程，合乎法律律例和公司轨制的律例。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同律例的证券备选库。                                                       单元：东谈主民币元      序号                 称呼                      金额    无。    无。                              第 54页 共 61页                                             鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                                                 金额单元：东谈主民币元                                   通顺受限部分的公           占基金资产净         通顺受限情况说  序号        股票代码       股票称呼                                       允价值            值比例（%）              明    由于四舍五入的原因，投资组合讲明中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。                         §8 基金份额执有东谈主信息                                                                      份额单元：份                                                      执有东谈主结构            执有东谈主                         机构投资者                        个东谈主投资者                      户均执有的基 份额级别        户数                                      占总份                      占总份                        金份额            （户）                       执有份额           额比例       执有份额           额比例                                                     （%）                      （%） 鹏华中证 一带一起 主题指数 (LOF)A 鹏华中证 一带一起 主题指数 (LOF)C 鹏华中证 一带一起 主题指数 (LOF)I   算计        21,890     6,749.14           935.00     0.00   147,737,787.40   100.00                         鹏华中证一带一起主题指数(LOF)A       序号             执有东谈主称呼          执有份额（份）             占上市总份额比例（%）                                   第 55页 共 61页                                        鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 注：执有东谈主为场内执有东谈主。  边幅            份额级别               执有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证一带一起主题指数 理东谈主所        (LOF)A 有从业        鹏华中证一带一起主题指数 东谈主员执        (LOF)C 有本基        鹏华中证一带一起主题指数 金          (LOF)I                 算计                          254,748.29             0.1724 注：适度本讲明期末，本基金料理东谈主从业东谈主员投资、执有本基金合乎关系法律律例、中国证监会 律例及关系料理轨制的律例。    适度本讲明期末，本公司高等料理东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理未 执有本基金份额。                       §9 敞开式基金份额变动                                                                 单元：份              鹏华中证一带一起主题           鹏华中证一带一起主题              鹏华中证一带一起主题    边幅                 指数(LOF)A            指数(LOF)C                 指数(LOF)I 基金合同奏效 日（2015 年 5 月 18 日）基金 份额总额 本讲明期期初 基金份额总额 本讲明期基金 总申购份额 减：本讲明期 基金总赎回份                               第 56页 共 61页                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明 额 本讲明期基金                             -                    -               - 拆分变动份额 本讲明期期末 基金份额总额                        §10 要紧事件揭示     本基金本讲明期内无基金份额执有东谈主大会决议。     基金料理东谈主的要紧东谈主事变动：     无。     基金托管东谈主的挑升基金托管部门的要紧东谈主事变动：     本讲明期内，基金托管东谈主无要紧东谈主事变动。     本讲明期无触及对公司运营料理及基金运作产生要紧影响的，与本基金料理东谈主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。     无。     本讲明期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。     无。     本讲明期内，基金托管东谈主过火高等料理东谈主员莫得受到监管部门查抄或处罚。                                                      金额单元：东谈主民币元                        股票交易                 应支付该券商的佣金          交易单 券商称呼                        占当期股票成                   占当期佣金   备注          元数目   成交金额                          佣金                             交总额的比例                   总量的比例                             第 57页 共 61页                                       鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                               (%)                      (%) 国信证券   2                            38.27   4,176.42     38.27      - 中泰证券   2                            27.77   3,029.35     27.76      - 兴业证券   1                            17.34   1,892.98     17.34      - 东方证券   2   6,300,998.87             10.73   1,171.57     10.73      - 国投证券   2   3,104,800.97             5.29      577.33         5.29   - 耿直证券   2     253,224.22             0.43      46.88          0.43   - 东方钞票 证券 长江证券   1              -                 -          -            -   - 东北证券   1              -                 -          -            -   - 东吴证券   1              -                 -          -            -   - 高盛中国   1              -                 -          -            -   - 光大证券   1              -                 -          -            -   - 广发证券   3              -                 -          -            -   - 国海证券   2              -                 -          -            -   - 国金证券   1              -                 -          -            -   - 国盛证券   2              -                 -          -            -   - 海通证券   1              -                 -          -            -   - 华西证券   1              -                 -          -            -   -                                                                     本报 华源证券   1              -                 -          -            -   告期                                                                     新增 开源证券   2              -                 -          -            -   - 民生证券   2              -                 -          -            -   - 摩根大通 证券 吉利证券   1              -                 -          -            -   -                                                                     本报 瑞银证券   1              -                 -          -            -   告期                                                                     新增 山西证券   1              -                 -          -            -   - 天风证券   2              -                 -          -            -   - 西南证券   2              -                 -          -            -   - 信达证券   1              -                 -          -            -   - 招商证券   1              -                 -          -            -   - 浙商证券   2              -                 -          -            -   - 中信建投 证券 注：交易单元选拔的表率和设施：                           第 58页 共 61页                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                               （以下简称《律例》），基金料理东谈主制 定了相应的料理轨制范例交易单元选拔的表率和设施。基金料理东谈主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔表率包括：财务气象细腻，计议行动范例；有完备的合规料理历程和轨制，风 荆棘挡才调较强；研究、交易等就业才调较强，交易设施概况为投资组合提供有用的交易实践； 中国证监会或有权机关律例的其他条件等。      （1）基金料理东谈主根据上述表率评估并细则选用的证券公司；      （2）基金料理东谈主与提供证券交易就业的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜；      （3）基金料理东谈主按时对质券公司进行评价，依据评价甩手选拔交易单元。 费率原则上不得进步市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等关系单元的协同支执，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务搬动同一，将原海通证券的客 户及业务搬动同一入国泰海通。截止本讲明期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 搬动同一，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本讲明期内通过原交易单元交易 的情况。      无。 序号                公告事项                法定暴露情势         法定暴露日历           鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《中国证券报》、基金管           示性公告                     监会基金电子暴露网站           鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《中国证券报》、基金管           示性公告                     监会基金电子暴露网站                                    《中国证券报》、基金管           鹏华中证一带一起主题指数型证券投           资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲明                                    监会基金电子暴露网站           鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《中国证券报》、基金管           示性公告                     监会基金电子暴露网站                             第 59页 共 61页                                 鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明      对于鹏华基金料理有限公司旗下部分         《中国证券报》、基金管      东谈主承担并更正基金合同的公告            监会基金电子暴露网站                               《中国证券报》、基金管      鹏华中证一带一起主题指数型证券投      资基金（LOF）基金合同                               监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      年第 1 号）                  监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      家具汉典摘抄（更新）               监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      家具汉典摘抄（更新）               监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      家具汉典摘抄（更新）               监会基金电子暴露网站                               《中国证券报》、基金管      鹏华中证一带一起主题指数型证券投      资基金(LOF)2024 年年度讲明                               监会基金电子暴露网站      鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《中国证券报》、基金管      示性公告                     监会基金电子暴露网站                               《中国证券报》、基金管      鹏华中证一带一起主题指数型证券投      资基金(LOF)2025 年第 1 季度讲明                               监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      家具汉典摘抄（更新）               监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      家具汉典摘抄（更新）               监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      家具汉典摘抄（更新）               监会基金电子暴露网站                               《中国证券报》、基金管      鹏华中证一带一起主题指数型证券投      资基金（LOF）更新的招募说明书                               监会基金电子暴露网站      鹏华基金料理有限公司对于旗下部分         《中国证券报》、基金管      示性公告                     监会基金电子暴露网站      鹏华中证一带一起主题指数型证券投         《中国证券报》、基金管      资基金（LOF）基金合同             理东谈主网站及/或中国证                        第 60页 共 61页                                      鹏华中证一带一起主题指数(LOF)2025 年中期讲明                                    监会基金电子暴露网站         鹏华基金料理有限公司对于旗下部分           《中国证券报》、基金管         并修改基金合同和托管合同的公告            监会基金电子暴露网站         鹏华中证一带一起主题指数型证券投           《中国证券报》、基金管         年第 2 号）                    监会基金电子暴露网站         鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                                    《中国证券报》、基金管         基金参与招商证券股份有限公司申购         （含按时定额投资）费率优惠行动的                                    监会基金电子暴露网站         公告                 §11 影响投资者有斟酌的其他进军信息    无。    无。    （一）《鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;    （二）《鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF)托管合同》;    （三）《鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期讲明》                                          （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东谈主营业期间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本讲明书如有疑问，可盘考本基金料理东谈主鹏华基金料理有限公司，本公司已通达客 户就业系统，盘考电话：4006788999。                                                鹏华基金料理有限公司                             第 61页 共 61页

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